Сравнение VIXY с UPRO
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -48.61% против 30.12% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
UPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 56.32%
- 3 года*
- 45.99%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам VIXY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.62% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between VIXY and UPRO is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.78 |
The correlation between VIXY and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
VIXY
UPRO
Сравнение VIXY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.11 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.56 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и UPRO
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.82% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -26.78% | -27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -48.87% | -31.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -63.94% | -32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -76.82% | -23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.72% | -89.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -14.39% | -77.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 6.60% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и UPRO
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 14.62% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 29.40% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 37.26% | +19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 50.62% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 53.78% | +18.14% |
Сравнение комиссий VIXY и UPRO
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и UPRO
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.58% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and UPRO have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to UPRO (14.62%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -48.61% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор