Сравнение VIXY с TLT
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -47.19% против -2.13% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам VIXY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between VIXY and TLT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.21 |
The correlation between VIXY and TLT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. TLT — Ранг доходности на риск
VIXY
TLT
Сравнение VIXY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.45 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.04 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и TLT
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -48.35% | -51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -7.58% | -47.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -18.88% | -62.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -43.70% | -52.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -48.35% | -51.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -40.99% | -59.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -13.94% | -78.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 3.31% | +31.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и TLT
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 2.59% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 6.79% | +37.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 9.35% | +47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 15.78% | +54.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 14.83% | +56.99% |
Сравнение комиссий VIXY и TLT
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и TLT
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and TLT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, TLT leads with -2.13% vs -47.19% for VIXY. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLT has performed better with a -2.13% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while TLT is Government Bonds. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор