PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с TLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.70%/yr vs -1.85%/yr for TLT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -48.70% против -1.85% соответственно.

VIXY

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-52.56%
3 года*
-40.34%
5 лет*
-45.73%
10 лет*
-48.70%

TLT

1 день
-0.03%
1 месяц
3.05%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.37%
3 года*
-1.49%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-12.32%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.11%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between VIXY and TLT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.21

The correlation between VIXY and TLT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

VIXY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXYTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.46

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.74

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.08

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.58

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

1.37

-2.87

VIXY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и TLT

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-48.35%

-51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.02%

-7.58%

-46.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-19.18%

-60.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-43.70%

-52.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-48.35%

-51.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-39.01%

-60.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-13.88%

-78.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

3.19%

+32.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и TLT

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

2.48%

+14.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.74%

6.74%

+37.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.03%

9.54%

+46.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

15.82%

+54.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.91%

14.88%

+57.03%

Сравнение комиссий VIXY и TLT

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и TLT

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and TLT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (16.84%) compared to TLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.85% vs -48.70% for VIXY. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.85% return vs -48.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while TLT is Government Bonds. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор