Сравнение VIXY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VIXY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 33.97% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -46.57% против -1.38% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -9.32%
- 1 месяц
- 23.30%
- С начала года
- 33.97%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- -31.66%
- 3 года*
- -42.53%
- 5 лет*
- -45.66%
- 10 лет*
- -46.57%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXY и TLT
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
VIXY vs. TLT — Ранг доходности на риск
VIXY
TLT
Сравнение VIXY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.04 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 0.02 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.05 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 0.11 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.37 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.26 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между VIXY и TLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и TLT
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VIXY и TLT
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -48.35% | -51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -9.23% | -60.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.84% | -43.70% | -53.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -48.35% | -51.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -40.17% | -59.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.10% | -13.62% | -78.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.60% | 4.38% | +50.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и TLT
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 29.44% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.44% | 3.71% | +25.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.30% | 6.61% | +40.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.02% | 11.44% | +63.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.36% | 15.90% | +55.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 14.93% | +57.75% |