Сравнение VIXY с SSO
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -47.19% против 23.26% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам VIXY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between VIXY and SSO is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.78 |
The correlation between VIXY and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. SSO — Ранг доходности на риск
VIXY
SSO
Сравнение VIXY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.09 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 8.58 | -10.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и SSO
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.67% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -18.17% | -37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -35.21% | -46.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -46.73% | -49.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -59.34% | -40.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.70% | -97.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -19.48% | -72.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 4.41% | +30.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и SSO
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.83% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 19.92% | +24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 25.02% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 33.87% | +36.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 35.86% | +35.96% |
Сравнение комиссий VIXY и SSO
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и SSO
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and SSO have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -47.19% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while SSO is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор