PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs 13.21%/yr for GLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -47.26% против 13.21% соответственно.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VIXY and GLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VIXY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.22

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.61

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.69

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

4.15

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

1.22

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

1.02

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.83

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.60

-1.30

Просадки

Сравнение просадок VIXY и GLD

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-45.56%

-54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-19.21%

-38.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-19.21%

-61.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-21.03%

-75.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-22.00%

-77.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.07%

-82.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-16.16%

-76.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

7.81%

+32.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и GLD

ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

5.50%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

23.16%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

26.60%

+29.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

18.00%

+52.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

15.95%

+56.52%

Сравнение комиссий VIXY и GLD

VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и GLD

Ни VIXY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXY and GLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXY has higher volatility (8.49%) compared to GLD (5.50%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.21% vs -47.26% for VIXY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.21% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.

VIXY and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXY is categorized as Volatility, while GLD is Gold. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор