Сравнение VIXY с GLD
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 11.13%/yr for GLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -47.19% против 11.13% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
GLD
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам VIXY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.91% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between VIXY and GLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between VIXY and GLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. GLD — Ранг доходности на риск
VIXY
GLD
Сравнение VIXY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.70 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.67 | -3.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и GLD
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -45.56% | -54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -26.40% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -26.40% | -55.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -26.40% | -70.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -26.40% | -73.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -26.40% | -73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -16.19% | -76.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 11.04% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и GLD
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 6.59% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 24.21% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 28.00% | +28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 18.41% | +51.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 16.11% | +55.71% |
Сравнение комиссий VIXY и GLD
VIXY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и GLD
Ни VIXY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXY and GLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to GLD (6.59%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.13% vs -47.19% for VIXY. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.13% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for VIXY.
VIXY and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXY is categorized as Volatility, while GLD is Gold. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор