Сравнение VIXY с EFU
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs -19.48%/yr for EFU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EFU.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и EFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у EFU с доходностью -17.83%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям EFU по среднегодовой доходности: -47.19% против -19.48% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
Сравнение доходности по годам VIXY и EFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
Correlation
The correlation between VIXY and EFU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between VIXY and EFU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. EFU — Ранг доходности на риск
VIXY
EFU
Сравнение VIXY c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | EFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.88 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.41 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и EFU
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и EFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.38% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -35.10% | -20.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -65.34% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -76.14% | -20.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -89.28% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.36% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -87.19% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 21.91% | +12.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и EFU
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 8.18% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 28.45% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 32.49% | +23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 33.62% | +36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 33.56% | +38.26% |
Сравнение комиссий VIXY и EFU
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EFU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и EFU
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and EFU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (11.70%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs EFU's -99.38%.
On 10-year performance, EFU leads with -19.48% vs -47.19% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFU has performed better with a -19.48% return vs -47.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while EFU is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for EFU.
EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и EFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор