Сравнение VIXY с EFU
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs -20.43%/yr for EFU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EFU.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и EFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -16.41%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям EFU по среднегодовой доходности: -48.61% против -20.43% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
EFU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -20.43%
Сравнение доходности по годам VIXY и EFU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.41% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
Correlation
The correlation between VIXY and EFU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between VIXY and EFU has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. EFU — Ранг доходности на риск
VIXY
EFU
Сравнение VIXY c EFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | EFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.46 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и EFU
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и EFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.37% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -33.76% | -20.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -64.63% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -75.65% | -20.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -90.50% | -9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.35% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -87.15% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 20.43% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и EFU
ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что VIXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | EFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 11.57% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 27.95% | +15.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 32.33% | +24.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 33.59% | +36.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 33.65% | +38.27% |
Сравнение комиссий VIXY и EFU
VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EFU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXY и EFU
VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.82% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and EFU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXY has higher volatility (17.00%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs EFU's -99.37%.
On 10-year performance, EFU leads with -20.43% vs -48.61% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFU has performed better with a -20.43% return vs -48.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.00% for VIXY.
VIXY is categorized as Volatility, while EFU is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%). Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for EFU.
EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и EFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор