PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с EFU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXY с EFU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) and EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) are both exchange-traded funds - VIXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXY returned -47.26%/yr vs -19.70%/yr for EFU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIXY charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for EFU.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и EFU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно выше, чем у EFU с доходностью -17.12%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям EFU по среднегодовой доходности: -47.26% против -19.70% соответственно.

VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и EFU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%

Correlation

The correlation between VIXY and EFU is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.65

The correlation between VIXY and EFU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLLEFU с QLD

Доходность на риск

VIXY vs. EFU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c EFU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXYEFUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.99

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.37

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.89

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.50

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. EFU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFU равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и EFU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXYEFUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.99

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

-0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VIXY и EFU

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке EFU в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и EFU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXYEFUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.36%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-34.19%

-23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-64.29%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-75.42%

-20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-90.41%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.35%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-87.13%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

20.24%

+20.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и EFU

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXYEFUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

9.80%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

26.08%

+15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

30.88%

+25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

33.33%

+36.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

34.19%

+38.28%

Сравнение комиссий VIXY и EFU

VIXY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EFU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXY и EFU

VIXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and EFU have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs EFU's -99.36%.

On 10-year performance, EFU leads with -19.70% vs -47.26% for VIXY. On fees, VIXY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXY has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFU has performed better with a -19.70% return vs -47.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for VIXY.

VIXY is categorized as Volatility, while EFU is Leveraged Equities. VIXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return, while EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%). They also come from different issuers: ProFund Advisors LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for VIXY and 0.95% for EFU.

EFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и EFU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор