PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.48% против 33.87% соответственно.


EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
QLD
ProShares Ultra QQQ
25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EFU and QLD is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

-0.69

The correlation between EFU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

EFU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.92

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.24

-7.65

EFU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и QLD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-83.13%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-25.13%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-42.29%

-23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

-63.68%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

-63.68%

-25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-11.84%

-87.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-18.11%

-69.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

7.73%

+14.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и QLD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

14.98%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

30.86%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

37.22%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

45.59%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

44.86%

-11.30%

Сравнение комиссий EFU и QLD

И EFU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и QLD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности QLD в 0.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы


EFU and QLD have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -19.48% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.13% for QLD.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор