PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-2.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-11.23%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.03% против 29.71% соответственно.


EFU

1 день
-6.41%
1 месяц
16.42%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-33.79%
3 года*
-20.67%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
-19.03%

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий EFU и QLD

И EFU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.96

0.87

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.35

1.46

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.63

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

5.27

-6.09

EFU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

0.87

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.36

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.67

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.53

-0.96

Корреляция

Корреляция между EFU и QLD составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и QLD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.65%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок EFU и QLD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-83.13%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-25.13%

-29.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-63.68%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-63.68%

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-18.15%

-81.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-18.30%

-68.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.25%

7.75%

+32.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и QLD

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

13.16%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.17%

25.67%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.53%

44.97%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

44.76%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

44.47%

-10.49%