PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 35.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EFU и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.70% против 35.87% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between EFU and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.69

The correlation between EFU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EFU vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.61

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
3.09

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.40

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.31

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

11.53

-13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.61

-3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.81

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.59

-1.03

Просадки

Сравнение просадок EFU и QLD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-83.13%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-25.13%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-42.29%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-63.68%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-63.68%

-26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-1.50%

-97.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-18.17%

-68.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

7.20%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и QLD

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

8.93%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

24.08%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

31.84%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

44.72%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

44.55%

-10.36%

Сравнение комиссий EFU и QLD

И EFU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и QLD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EFU and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to QLD (8.93%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 35.87% vs -19.70% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 35.87% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFU and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.12% for QLD.

EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор