Сравнение EFU с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EFU и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -2.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.03% против 29.71% соответственно.
EFU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -33.79%
- 3 года*
- -20.67%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- -19.03%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и QLD
И EFU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFU
QLD
Сравнение EFU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | 0.87 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | 1.46 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.63 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 5.27 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.87 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.67 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.53 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между EFU и QLD составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и QLD
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.65% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и QLD
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -83.13% | -16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -25.13% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -63.68% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -63.68% | -26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -18.15% | -81.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.01% | -18.30% | -68.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 7.75% | +32.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и QLD
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 13.16% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 25.67% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.53% | 44.97% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 44.76% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 44.47% | -10.49% |