Сравнение EFU с QLD
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -20.43%/yr vs 36.15%/yr for QLD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -20.43% против 36.15% соответственно.
EFU
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -24.30%
- 5 лет*
- -15.33%
- 10 лет*
- -20.43%
QLD
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 28.38%
- 6 месяцев
- 24.28%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 43.16%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 36.15%
Сравнение доходности по годам EFU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.41% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 28.38% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between EFU and QLD is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.69 |
The correlation between EFU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFU
QLD
Сравнение EFU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.41 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.15 | -9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и QLD
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -83.13% | -16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | -25.13% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.63% | -42.29% | -22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.65% | -63.68% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.50% | -63.68% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -10.11% | -89.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.15% | -18.14% | -69.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.43% | 7.43% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 11.57%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 18.22% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.95% | 28.88% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 35.74% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 45.34% | -11.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.65% | 44.79% | -11.14% |
Сравнение комиссий EFU и QLD
И EFU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и QLD
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.40% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and QLD have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (18.22%) compared to EFU (11.57%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 36.15% vs -20.43% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.15% return vs -20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.13% for QLD.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор