Сравнение EFU с QLD
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EFU tracks the MSCI EAFE Index (-200%) while QLD tracks the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.48%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -19.48% против 33.87% соответственно.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам EFU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Correlation
The correlation between EFU and QLD is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.69 |
The correlation between EFU and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. QLD — Ранг доходности на риск
EFU
QLD
Сравнение EFU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.92 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.24 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и QLD
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -83.13% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -25.13% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -42.29% | -23.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -63.68% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -63.68% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -11.84% | -87.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -18.11% | -69.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 7.73% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и QLD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.18%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 14.98% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 30.86% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 37.22% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 45.59% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 44.86% | -11.30% |
Сравнение комиссий EFU и QLD
И EFU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и QLD
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and QLD have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLD has higher volatility (14.98%) compared to EFU (8.18%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs QLD's -83.13%.
On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -19.48% for EFU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -19.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.13% for QLD.
EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор