Сравнение VIXY с ^VIX
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VIXY returned -48.61%/yr vs -3.19%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -48.61% против -3.19% соответственно.
VIXY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -12.52%
- 1 год
- -52.02%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -45.52%
- 10 лет*
- -48.61%
^VIX
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 38.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- -3.19%
Сравнение доходности по годам VIXY и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -10.65% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
^VIX CBOE Volatility Index | 24.62% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between VIXY and ^VIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between VIXY and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
VIXY
^VIX
Сравнение VIXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.13 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.21 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.70% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.21% | -50.66% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.94% | -74.26% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.20% | -74.26% | -21.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -85.66% | -14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -77.47% | -22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.19% | -64.07% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.72% | 30.79% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 17.00%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.42%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 49.42% | -32.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 91.06% | -47.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.43% | 124.03% | -67.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.37% | 127.79% | -57.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 136.65% | -64.73% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and ^VIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (49.42%) compared to VIXY (17.00%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор