PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с ^VIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VIXY returned -48.70%/yr vs -2.30%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -48.70% против -2.30% соответственно.

VIXY

1 день
-1.88%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-52.56%
3 года*
-40.34%
5 лет*
-45.73%
10 лет*
-48.70%

^VIX

1 день
1.40%
1 месяц
11.05%
С начала года
26.35%
6 месяцев
40.24%
1 год
12.71%
3 года*
9.85%
5 лет*
3.87%
10 лет*
-2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		-12.32%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
^VIX
CBOE Volatility Index		26.35%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between VIXY and ^VIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between VIXY and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с SPYVIXY с ^VVIXVIXY с VOO
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с ^VXN^VIX с SVOL^VIX с AAPL

Доходность на риск

VIXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXY^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
0.10

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.14

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.25

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

0.41

-1.91

VIXY vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXY^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.02%

-50.66%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.94%

-74.26%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-74.26%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.86%

-85.66%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-77.16%

-22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-64.07%

-28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.44%

30.89%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 16.84%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 49.39%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXY^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

49.39%

-32.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.74%

91.06%

-47.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.03%

123.44%

-67.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.37%

127.79%

-57.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.91%

136.63%

-64.72%

Часто задаваемые вопросы

VIXY and ^VIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (49.39%) compared to VIXY (16.84%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор