Сравнение VIXY с ^VIX
VIXY (ProShares VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index, while ^VIX (CBOE Volatility Index) is an index. Over the past 10 years, VIXY returned -47.19%/yr vs 3.01%/yr for ^VIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VIXY и ^VIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXY показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -47.19% против 3.01% соответственно.
VIXY
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.77%
- 6 месяцев
- -19.31%
- С начала года
- -19.81%
- 1 год
- -54.13%
- 3 года*
- -40.12%
- 5 лет*
- -47.16%
- 10 лет*
- -47.19%
^VIX
- 1 день
- 6.76%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 11.91%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам VIXY и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | -19.81% | -43.05% | -27.43% | -72.74% | -24.98% | -72.40% | 10.54% | -67.81% | 66.78% | -72.78% |
^VIX CBOE Volatility Index | 11.91% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Correlation
The correlation between VIXY and ^VIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between VIXY and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
VIXY
^VIX
Сравнение VIXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXY | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.05 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.08 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXY и ^VIX
Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXY | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -88.70% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.18% | -51.59% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.45% | -74.26% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.49% | -74.26% | -22.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.84% | -85.66% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.77% | -20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.22% | -64.10% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 32.74% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXY и ^VIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 11.70%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 31.23%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXY | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 31.23% | -19.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.30% | 92.53% | -48.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.46% | 124.57% | -68.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.28% | 127.57% | -57.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 136.46% | -64.64% |
Часто задаваемые вопросы
VIXY and ^VIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^VIX has higher volatility (31.23%) compared to VIXY (11.70%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.
^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор