PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXY с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VIXY с ^VIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX).

VIXY - это пассивный фонд от ProFund Advisors LLC, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXY и ^VIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF		30.93%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
^VIX
CBOE Volatility Index		64.15%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность 30.93%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -46.69% против 6.48% соответственно.

VIXY

1 день
-2.27%
1 месяц
18.96%
С начала года
30.93%
6 месяцев
4.58%
1 год
-33.30%
3 года*
-42.97%
5 лет*
-45.91%
10 лет*
-46.69%

^VIX

1 день
-2.81%
1 месяц
14.46%
С начала года
64.15%
6 месяцев
50.64%
1 год
12.72%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.21%
10 лет*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Short-Term Futures ETF

CBOE Volatility Index

Часто сравнивают с VIXY:
VIXY с VXXVIXY с UVXYVIXY с VIXMVIXY с SVXYVIXY с ^VVIXVIXY с SPYVIXY с VOO
Часто сравнивают с ^VIX:
^VIX с SPY^VIX с UVIX^VIX с TSLA^VIX с VIXM^VIX с SVOL^VIX с ^VXN^VIX с AAPL

Доходность на риск

VIXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 77
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXY^VIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.09

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

1.25

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.58

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

-0.75

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXY vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXY^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.09

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.06

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.01

-0.69

Корреляция

Корреляция между VIXY и ^VIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIXY^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.84%

-74.26%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.84%

-74.26%

-22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.88%

-85.66%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-70.32%

-29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.10%

-64.04%

-28.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.73%

46.08%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 29.36%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIXY^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.36%

48.46%

-19.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.36%

93.57%

-46.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.05%

139.41%

-64.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.36%

125.25%

-53.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.66%

135.98%

-63.32%