PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXY с ^VIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXY и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXY показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VIXY уступали акциям ^VIX по среднегодовой доходности: -47.26% против 1.21% соответственно.


VIXY

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.16%
С начала года
-11.58%
6 месяцев
-24.83%
1 год
-55.60%
3 года*
-43.03%
5 лет*
-47.10%
10 лет*
-47.26%

^VIX

1 день
-4.11%
1 месяц
-11.39%
С начала года
3.01%
6 месяцев
-2.41%
1 год
-12.55%
3 года*
1.49%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXY и ^VIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXY
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
-11.58%-43.05%-27.43%-72.74%-24.98%-72.40%10.54%-67.81%66.78%-72.78%
^VIX
CBOE Volatility Index
3.01%-13.83%39.36%-42.55%25.84%-24.31%65.09%-45.79%130.25%-21.37%

Correlation

The correlation between VIXY and ^VIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

0.88

The correlation between VIXY and ^VIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Short-Term Futures ETF

CBOE Volatility Index

Доходность на риск

VIXY vs. ^VIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXY
Ранг доходности на риск VIXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXY: 22
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг доходности на риск ^VIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXY c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXY^VIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.08

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.24

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.39

-0.99

VIXY vs. ^VIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXY и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIXY^VIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

0.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

-0.00

-0.69

Просадки

Сравнение просадок VIXY и ^VIX

Максимальная просадка VIXY за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXY и ^VIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXY^VIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-88.70%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.87%

-50.66%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.46%

-74.26%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.03%

-74.26%

-21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.87%

-85.66%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-81.38%

-18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.19%

-64.11%

-28.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.38%

32.03%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXY и ^VIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY) составляет 8.49%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что VIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXY^VIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

15.64%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.58%

78.64%

-37.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.96%

112.69%

-56.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.29%

123.87%

-53.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.47%

135.80%

-63.33%

Часто задаваемые вопросы


VIXY and ^VIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^VIX has higher volatility (15.64%) compared to VIXY (8.49%). In terms of maximum drawdown, VIXY dropped -100.00% vs ^VIX's -88.70%.

^VIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXY и ^VIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор