PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
12.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-16.03%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.48% против 25.25% соответственно.


VIXM

1 день
-2.72%
1 месяц
9.31%
С начала года
12.31%
6 месяцев
8.41%
1 год
8.20%
3 года*
-13.85%
5 лет*
-12.86%
10 лет*
-10.48%

UPRO

1 день
8.61%
1 месяц
-15.71%
С начала года
-16.03%
6 месяцев
-12.57%
1 год
32.51%
3 года*
37.29%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий VIXM и UPRO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

VIXM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIXMUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.60

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.18

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.04

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

4.18

-3.63

VIXM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIXMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.47

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.59

-1.13

Корреляция

Корреляция между VIXM и UPRO составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UPRO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.04%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UPRO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


VIXMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-76.82%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.73%

-33.38%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-63.94%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-76.82%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.29%

-20.48%

-74.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.36%

-14.53%

-66.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.12%

8.33%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIXMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

15.89%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

28.41%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.79%

54.34%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.22%

50.34%

-19.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

53.70%

-20.64%