Сравнение VIXM с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
VIXM и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -16.03% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -16.03%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -10.48% против 25.25% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
UPRO
- 1 день
- 8.61%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 37.29%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и UPRO
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
VIXM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
VIXM
UPRO
Сравнение VIXM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.04 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 4.18 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.33 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.59 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и UPRO составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UPRO
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.04% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UPRO
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -76.82% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -33.38% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -63.94% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -76.82% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -20.48% | -74.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -14.53% | -66.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 8.33% | +7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.86%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 15.89% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 28.41% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 54.34% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 50.34% | -19.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 53.70% | -20.64% |