PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.17% против 30.09% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between VIXM and UPRO is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

VIXM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.30

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.76

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.03

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.80

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.30

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.65

-1.20

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UPRO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-76.82%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-26.78%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-48.87%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-63.94%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-76.82%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-2.09%

-93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-14.42%

-67.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

6.33%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

8.45%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

26.60%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

35.35%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

50.32%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

53.74%

-20.84%

Сравнение комиссий VIXM и UPRO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UPRO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and UPRO have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -11.17% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор