PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -12.28% против 30.18% соответственно.


VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

UPRO

1 день
-4.27%
1 месяц
-5.38%
С начала года
17.21%
6 месяцев
13.86%
1 год
62.29%
3 года*
46.23%
5 лет*
20.37%
10 лет*
30.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
17.21%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between VIXM and UPRO is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Доходность на риск

VIXM vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.34

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

9.52

-11.06

VIXM vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и UPRO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UPRO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-76.82%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-26.78%

+11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-48.87%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-63.94%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

-76.82%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-10.27%

-85.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-14.39%

-67.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

6.57%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и UPRO

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

14.68%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

29.49%

-15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

37.35%

-18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

50.62%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

53.79%

-21.11%

Сравнение комиссий VIXM и UPRO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и UPRO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.74%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VIXM and UPRO have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.68%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.18% vs -12.28% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.18% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор