Сравнение VIXM с UPRO
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 28.60%/yr for UPRO. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -11.58% против 28.60% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам VIXM и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between VIXM and UPRO is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.74 |
The correlation between VIXM and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. UPRO — Ранг доходности на риск
VIXM
UPRO
Сравнение VIXM c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.05 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.08 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и UPRO
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -76.82% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -26.78% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -48.87% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -63.94% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -76.82% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -4.60% | -91.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -14.36% | -67.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 6.78% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и UPRO
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 10.61% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 30.01% | -15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 37.59% | -18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 50.67% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 53.71% | -21.09% |
Сравнение комиссий VIXM и UPRO
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и UPRO
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and UPRO have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPRO has higher volatility (10.61%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 28.60% vs -11.58% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 28.60% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while UPRO is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор