PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIXM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
11.39%
VIXM
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.70% против 13.04% соответственно.


VIXM

С начала года

-16.12%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

1.22%

1 год

-20.53%

5 лет (среднегодовая)

-9.02%

10 лет (среднегодовая)

-13.70%

SPY

С начала года

24.91%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

11.66%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.43%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


VIXMSPY
Коэф-т Шарпа-0.552.67
Коэф-т Сортино-0.713.56
Коэф-т Омега0.911.50
Коэф-т Кальмара-0.223.85
Коэф-т Мартина-1.2017.38
Индекс Язвы17.54%1.86%
Дневная вол-ть38.09%12.17%
Макс. просадка-96.20%-55.19%
Текущая просадка-96.14%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIXM и SPY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
График комиссии VIXM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.7

Корреляция между VIXM и SPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIXM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIXM, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.552.67
Коэффициент Сортино VIXM, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.713.56
Коэффициент Омега VIXM, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.50
Коэффициент Кальмара VIXM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.223.85
Коэффициент Мартина VIXM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2017.38
VIXM
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55
2.67
VIXM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SPY

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SPY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-96.14%
-1.77%
VIXM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SPY

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
4.08%
VIXM
SPY