PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -12.28%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -12.28% против 15.53% соответственно.

VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIXM and SPY is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIXM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.90

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.58

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.67

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

11.92

-13.47

VIXM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SPY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.19%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-8.88%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-18.76%

-18.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-24.50%

-38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

-33.72%

-41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-3.17%

-92.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-9.04%

-72.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

1.98%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SPY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.87%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.85%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

12.50%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

17.15%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

17.95%

+14.73%

Сравнение комиссий VIXM и SPY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SPY

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SPY have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -12.28% for VIXM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор