PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.58% против 15.08% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

SPY

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
9.02%
С начала года
10.67%
1 год
21.60%
3 года*
20.01%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.67%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIXM and SPY is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIXM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.72

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.38

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.44

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.63

-12.25

VIXM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SPY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.19%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-8.88%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-18.76%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-24.50%

-38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-33.72%

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-0.91%

-95.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-9.02%

-72.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.04%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SPY

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.58%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

10.02%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.58%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

17.17%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

17.93%

+14.69%

Сравнение комиссий VIXM и SPY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SPY

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SPY have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (3.58%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -11.58% for VIXM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор