Сравнение VIXM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIXM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 4 янв. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIXM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.70% против 13.04% соответственно.
VIXM
-16.12%
-3.83%
1.22%
-20.53%
-9.02%
-13.70%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
VIXM | SPY | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | -0.55 | 2.67 |
Коэф-т Сортино | -0.71 | 3.56 |
Коэф-т Омега | 0.91 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | -0.22 | 3.85 |
Коэф-т Мартина | -1.20 | 17.38 |
Индекс Язвы | 17.54% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 38.09% | 12.17% |
Макс. просадка | -96.20% | -55.19% |
Текущая просадка | -96.14% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SPY
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между VIXM и SPY составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIXM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SPY
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SPY
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SPY
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.