PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.17% против 15.49% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between VIXM and SPY is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VIXM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.38

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.24

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.16

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

14.72

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.38

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.82

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.87

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.59

-1.13

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SPY

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-55.19%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-8.88%

-6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-18.76%

-22.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-24.50%

-38.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-33.72%

-42.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.70%

-95.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-9.05%

-72.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

1.91%

+6.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SPY

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.90%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

11.83%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

17.05%

+13.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

17.94%

+14.96%

Сравнение комиссий VIXM и SPY

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SPY

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SPY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -11.17% for VIXM. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SPY is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор