PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.27%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.27% против 44.95% соответственно.

VIXM

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.33%
6 месяцев
-3.34%
1 год
-9.67%
3 года*
-13.23%
5 лет*
-13.66%
10 лет*
-11.27%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.33%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between VIXM and TQQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.67

The correlation between VIXM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

VIXM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
2.80

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
3.01

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.39

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.60

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

11.77

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.80

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.42

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.74

-1.29

Просадки

Сравнение просадок VIXM и TQQQ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-81.66%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-36.97%

+21.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.79%

-58.04%

+18.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-81.66%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-81.66%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.79%

-2.29%

-93.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-18.52%

-63.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

11.28%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.26%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

13.35%

-10.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

36.04%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

47.60%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

66.50%

-35.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.89%

65.95%

-33.06%

Сравнение комиссий VIXM и TQQQ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и TQQQ

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and TQQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to VIXM (3.26%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -11.27% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор