PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -11.58% против 41.62% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between VIXM and TQQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.67

The correlation between VIXM and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

VIXM vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.22

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.73

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.83

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

5.57

-7.18

VIXM vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и TQQQ

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-81.66%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-36.97%

+17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-58.04%

+20.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-81.66%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-81.66%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-18.71%

-77.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-18.48%

-63.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

12.14%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

22.28%

-19.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

46.14%

-32.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

55.54%

-36.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

67.78%

-37.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

66.40%

-33.78%

Сравнение комиссий VIXM и TQQQ

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и TQQQ

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and TQQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -11.58% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор