Сравнение VIXM с SVIX
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both Volatility funds - VIXM tracks the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index while SVIX tracks the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -11.89%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -1.33% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between VIXM and SVIX is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.91 |
The correlation between VIXM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. SVIX — Ранг доходности на риск
VIXM
SVIX
Сравнение VIXM c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.32 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.76 | -5.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SVIX
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -79.30% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -42.69% | +27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -79.30% | +41.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -56.20% | -39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -31.87% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 14.93% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SVIX
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 16.67% | -12.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 43.44% | -29.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 55.33% | -36.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 66.26% | -35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 66.26% | -33.58% |
Сравнение комиссий VIXM и SVIX
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SVIX
Ни VIXM, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and SVIX have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -11.89% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
VIXM and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор