PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, VIXM returned -13.22%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-2.25%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between VIXM and SVIX is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.91

The correlation between VIXM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

VIXM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
0.95

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.46

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.21

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

3.50

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.95

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.16

-0.70

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVIX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-79.30%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-42.69%

+27.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-79.30%

+37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-56.14%

-39.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-31.60%

-49.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

14.75%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.38%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

41.05%

-27.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

54.75%

-35.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

66.27%

-35.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

66.27%

-33.37%

Сравнение комиссий VIXM и SVIX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVIX

Ни VIXM, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SVIX have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -13.22% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

VIXM and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while SVIX is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор