Сравнение VIXM с SVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

VIXM и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIXM и SVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF	12.31%	5.60%	-13.67%	-44.83%	-2.25%
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF	-35.16%	-4.49%	-32.76%	157.37%	-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -35.16%.

VIXM

1 день: -2.72%

1 месяц: 9.31%

С начала года: 12.31%

6 месяцев: 8.41%

1 год: 8.20%

3 года*: -13.85%

5 лет*: -12.86%

10 лет*: -10.48%

SVIX

1 день: 9.17%

1 месяц: -25.51%

С начала года: -35.16%

6 месяцев: -26.52%

1 год: -22.76%

3 года*: -1.64%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Название символа

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с VIXM:

VIXM с VIXY VIXM с ^VIX VIXM с VOO VIXM с VXX VIXM с UVXY VIXM с VXZ VIXM с SPY

Часто сравнивают с SVIX:

SVIX с SVXY SVIX с UVIX SVIX с TQQQ SVIX с SPY SVIX с JEPI SVIX с WEIX SVIX с QQQ

Сравнение комиссий VIXM и SVIX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

VIXM

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Доходность на риск

VIXM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VIXM	SVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	-0.31	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.64	0.05	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.01	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	-0.45	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.54	-1.03	+1.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VIXM	SVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	-0.31	+0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.32	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.53	0.02	-0.56

Корреляция

Корреляция между VIXM и SVIX составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVIX

Ни VIXM, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVIX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VIXM	SVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.23%	-79.30%	-16.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.73%	-49.47%	+25.74%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-63.40%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-75.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.29%	-69.03%	-26.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-81.36%	-30.26%	-51.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.12%	21.52%	-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.86%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.79%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VIXM	SVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.86%	29.79%	-19.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.23%	47.49%	-32.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	29.79%	74.62%	-44.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.22%	67.26%	-36.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	33.06%	67.26%	-34.20%

Сравнение VIXM с SVIX

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVIX

Сравнение доходности по годам VIXM и SVIX

Доходность по периодам

VIXM

SVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VIXM и SVIX

Доходность на риск

VIXM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

VIXM

SVIX

Сравнение VIXM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VIXM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVIX

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)