PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.


VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

SVIX

1 день
-4.80%
1 месяц
7.92%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.56%
1 год
56.04%
3 года*
-5.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SVIX


2026 (YTD)2025202420232022
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-1.33%
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
-8.30%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%

Correlation

The correlation between VIXM and SVIX is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.91

The correlation between VIXM and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

-1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

VIXM vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.32

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

3.76

-5.31

VIXM vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SVIX

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-79.30%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-42.69%

+27.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-79.30%

+41.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-56.20%

-39.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-31.87%

-49.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

14.93%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SVIX

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 4.20%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

16.67%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

43.44%

-29.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

55.33%

-36.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

66.26%

-35.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

66.26%

-33.58%

Сравнение комиссий VIXM и SVIX

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SVIX

Ни VIXM, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXM and SVIX have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (16.67%) compared to VIXM (4.20%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -11.89% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

VIXM and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор