PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SSO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 24.21%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.17% против 24.21% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between VIXM and SSO is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г.

-0.74

The correlation between VIXM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

VIXM vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.25

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.86

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.91

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

12.80

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.25

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.59

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.42

-0.96

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SSO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-84.67%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-18.17%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-35.21%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-46.73%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-59.34%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-1.40%

-94.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-19.57%

-61.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

4.13%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SSO

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.66%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

17.78%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

23.60%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

33.65%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

35.89%

-2.99%

Сравнение комиссий VIXM и SSO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SSO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SSO have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.21% vs -11.17% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.21% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SSO is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор