Сравнение VIXM с SSO
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -11.58% против 23.26% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам VIXM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between VIXM and SSO is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.74 |
The correlation between VIXM and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. SSO — Ранг доходности на риск
VIXM
SSO
Сравнение VIXM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.09 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.58 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SSO
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -84.67% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -18.17% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -35.21% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -46.73% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -59.34% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -2.70% | -93.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -19.48% | -62.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 4.41% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SSO
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 6.83% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 19.92% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 25.02% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 33.87% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 35.86% | -3.24% |
Сравнение комиссий VIXM и SSO
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SSO
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and SSO have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -11.58% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while SSO is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор