Сравнение VIXM с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
VIXM и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -10.63% против 21.24% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SSO
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
VIXM vs. SSO — Ранг доходности на риск
VIXM
SSO
Сравнение VIXM c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.76 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.27 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 5.19 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.76 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.47 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.38 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и SSO составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SSO
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SSO
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -84.67% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -23.17% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -46.73% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -59.34% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -12.18% | -83.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -19.72% | -61.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 5.44% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SSO
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 10.69% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 18.99% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 36.46% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 33.66% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 35.86% | -2.80% |