Сравнение VIXM с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
VIXM и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -10.63% против -52.71% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SQQQ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
VIXM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
VIXM
SQQQ
Сравнение VIXM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | -0.84 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -1.14 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.84 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.76 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -0.87 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | -0.84 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | -0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.80 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.85 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и SQQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SQQQ
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SQQQ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -75.23% | +51.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -95.36% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -99.96% | +24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -100.00% | +4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -92.32% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 65.40% | -49.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 10.08%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 19.98% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 38.23% | -22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 67.38% | -37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 66.65% | -35.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 65.97% | -32.91% |