Сравнение VIXM с SQQQ
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -11.58% против -55.08% соответственно.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам VIXM и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between VIXM and SQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between VIXM and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
VIXM
SQQQ
Сравнение VIXM c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.63 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SQQQ
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -61.03% | +41.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -92.51% | +55.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -97.27% | +33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | -99.97% | +27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -100.00% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -92.76% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 33.36% | -23.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 22.32% | -19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 46.22% | -32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 55.87% | -37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 67.91% | -37.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 66.57% | -33.95% |
Сравнение комиссий VIXM и SQQQ
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SQQQ
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and SQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, VIXM leads with -11.58% vs -55.08% for SQQQ. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VIXM has performed better with a -11.58% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while SQQQ is Leveraged Equities. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for SQQQ.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор