PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SPXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.17%/yr vs 16.26%/yr for SPXN. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: -11.17% против 16.26% соответственно.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

SPXN

1 день
-0.59%
1 месяц
6.16%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.21%
1 год
32.98%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.57%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Correlation

The correlation between VIXM and SPXN is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

-0.58

The correlation between VIXM and SPXN shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY

Доходность на риск

VIXM vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMSPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.61

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.49

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.58

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

16.43

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPXN равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMSPXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.61

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.87

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.92

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.92

-1.47

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SPXN

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-32.10%

-64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-9.26%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-19.56%

-21.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-24.47%

-38.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

-32.10%

-43.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.59%

-95.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-4.00%

-77.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

2.01%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SPXN

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеют волатильность 3.19% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.16%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.69%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.70%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

17.16%

+13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

17.64%

+15.26%

Сравнение комиссий VIXM и SPXN

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SPXN

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SPXN have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to SPXN (3.16%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SPXN's -32.10%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs -11.17% for VIXM. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SPXN is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.09% for SPXN.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор