PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с SPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с SPXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIXM returned -11.58%/yr vs 15.44%/yr for SPXN. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for SPXN.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и SPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у SPXN с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: -11.58% против 15.44% соответственно.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

SPXN

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.33%
1 год
23.46%
3 года*
20.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и SPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%72.38%-20.38%26.43%-50.05%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		11.33%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%

Correlation

The correlation between VIXM and SPXN is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

-0.58

The correlation between VIXM and SPXN shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPXLSPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY

Доходность на риск

VIXM vs. SPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c SPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMSPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.74

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.36

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.55

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

10.41

-12.02

VIXM vs. SPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SPXN равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и SPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и SPXN

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMSPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-32.10%

-64.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-9.26%

-10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

-19.56%

-17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-24.47%

-38.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

-32.10%

-40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-2.55%

-93.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-3.99%

-77.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

2.26%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и SPXN

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMSPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

3.83%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

10.89%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

13.58%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

17.32%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

17.67%

+14.95%

Сравнение комиссий VIXM и SPXN

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и SPXN

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.90%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and SPXN have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXN has higher volatility (3.83%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs SPXN's -32.10%.

On 10-year performance, SPXN leads with 15.44% vs -11.58% for VIXM. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 15.44% return vs -11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

SPXN has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while SPXN is S&P 500. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.09% for SPXN.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и SPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор