Сравнение VIXM с SPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN).
VIXM и SPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и SPXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и SPXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 10.41% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у SPXN с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VIXM уступали акциям SPXN по среднегодовой доходности: -10.63% против 15.08% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- -14.34%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -10.63%
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и SPXN
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXN в 0.27%.
Доходность на риск
VIXM vs. SPXN — Ранг доходности на риск
VIXM
SPXN
Сравнение VIXM c SPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | SPXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.14 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.73 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.81 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 8.46 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.14 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.72 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | 0.85 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.84 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и SPXN составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и SPXN
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и SPXN
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки SPXN в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и SPXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -32.10% | -64.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -12.23% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -24.47% | -38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -32.10% | -43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.37% | -5.70% | -89.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -4.05% | -77.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 2.61% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и SPXN
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | SPXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.84% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 10.33% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 19.00% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 17.16% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 17.69% | +15.37% |