Сравнение SPXN с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXN и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или SPXL.
Основные характеристики
| SPXN | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.44% | 76.40% |
| Дох-ть за 1 год | 38.36% | 129.94% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.55% | 26.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 36.64% |
| Макс. просадка | -32.10% | -76.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SPXL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SPXL
С начала года, SPXN показывает доходность 26.44%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 76.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SPXL
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SPXL
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SPXL в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.09% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SPXL
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SPXL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.92%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.