Сравнение SPXN с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXN и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.02% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.08% против 25.61% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.08%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SPXL
SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
SPXN vs. SPXL — Ранг доходности на риск
SPXN
SPXL
Сравнение SPXN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.64 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.07 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.25 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.64 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SPXL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SPXL
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SPXL
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -76.86% | +44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -33.42% | +21.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -63.80% | +39.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -76.86% | +44.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -18.62% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -15.85% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 8.42% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SPXL
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.84%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 16.04% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 28.52% | -18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 54.32% | -35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 50.26% | -33.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 53.36% | -35.67% |