PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SPXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 30.15%/yr for SPXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 16.26% против 30.15% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between SPXN and SPXL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between SPXN and SPXL shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и SPXL

Секторы
SPXN
SPXL

Технологии

41.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
2.2%

Здравоохранение

9.9%
1.9%

Промышленность

9.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.1%

Энергетика

4.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Финансовые услуги

-

2.6%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

SPXN
41.1%
SPXL
8.5%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
SPXL
2.4%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
SPXL
2.2%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
SPXL
1.9%

Промышленность

SPXN
9.6%
SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
SPXL
1.1%

Энергетика

SPXN
4.1%
SPXL
0.8%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
SPXL
0.6%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SPXL
0.4%

Финансовые услуги

SPXN

-

SPXL
2.6%

Недвижимость

SPXN

-

SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с LITSPXN с QQQSPXN с VOOSPXN с IWYSPXN с SCHD
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

SPXN vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.83

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.15

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

13.30

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.53

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPXL

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-76.86%

+44.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-26.77%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-48.95%

+29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-63.80%

+39.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-76.86%

+44.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-1.03%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-15.72%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

6.32%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPXL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

8.33%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

26.68%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

35.37%

-22.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

50.23%

-33.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

53.41%

-35.77%

Сравнение комиссий SPXN и SPXL

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPXL

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXN and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.33%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs 16.26% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs 16.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXN is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.84% for SPXL.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор