PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXN с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с SPXL

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXN и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или SPXL.

Корреляция

Корреляция между SPXN и SPXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXN:

0.61

SPXL:

0.29

Коэф-т Сортино

SPXN:

0.96

SPXL:

0.78

Коэф-т Омега

SPXN:

1.14

SPXL:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPXN:

0.61

SPXL:

0.33

Коэф-т Мартина

SPXN:

2.29

SPXL:

1.06

Индекс Язвы

SPXN:

5.23%

SPXL:

15.16%

Дневная вол-ть

SPXN:

20.39%

SPXL:

57.88%

Макс. просадка

SPXN:

-32.10%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

SPXN:

-3.05%

SPXL:

-16.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -6.82%.

SPXN

С начала года

0.92%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

1.50%

1 год

12.25%

3 года

16.85%

5 лет

16.11%

10 лет

N/A

SPXL

С начала года

-6.82%

1 месяц

41.61%

6 месяцев

-8.81%

1 год

16.55%

3 года

29.66%

5 лет

33.70%

10 лет

21.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Сравнение комиссий SPXN и SPXL

SPXN берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXN и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг риск-скорректированной доходности SPXN, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXN c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPXL

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPXL в 0.86%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.13%1.11%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPXL

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPXL

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.49%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...