Сравнение SPXN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco QQQ (QQQ).
SPXN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или QQQ.
Основные характеристики
| SPXN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.00% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 35.69% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 10.48% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.42% | 21.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 3.86 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 17.32% |
| Макс. просадка | -32.10% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SPXN и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXN показывает доходность 26.00%, а QQQ немного ниже – 25.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и QQQ
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и QQQ
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.10% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и QQQ
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и QQQ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.86%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.