PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 15.74%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.74% против 20.75% соответственно.

SPXN

1 день
-0.10%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
13.84%
С начала года
14.56%
1 год
25.99%
3 года*
21.87%
5 лет*
13.85%
10 лет*
15.74%
Всё время*
15.94%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

SPXN

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
$141.14K$126.81K$144.03K

Сравнение доходности по годам SPXN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		14.56%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPXN and QQQ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.79

The correlation between SPXN and QQQ shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и QQQ

Секторы
SPXN
QQQ

Технологии

44.4%
60.9%

Коммуникационные услуги

11.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.7%

Здравоохранение

10.3%
3.6%

Промышленность

9.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
6.3%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SPXN
44.4%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

SPXN
11.4%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.0%
QQQ
10.7%

Здравоохранение

SPXN
10.3%
QQQ
3.6%

Промышленность

SPXN
9.8%
QQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.2%
QQQ
6.3%

Энергетика

SPXN
3.5%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

SPXN
2.5%
QQQ
1.1%

Сырьевые материалы

SPXN
1.9%
QQQ
1.0%

Финансовые услуги

SPXN

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

SPXN

-

QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPXLSPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWYSPXN с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SPXN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXNQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.47

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.40

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.86

7.62

+3.24

SPXN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXN и QQQ

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-82.97%

+50.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.96%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-22.77%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-35.12%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-35.12%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.76%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-32.61%

+28.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.77%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и QQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 4.46%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

7.44%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

16.38%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

19.56%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

22.97%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

22.53%

-4.82%

Сравнение комиссий SPXN и QQQ

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и QQQ

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.88%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPXN and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to SPXN (4.46%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 15.74% for SPXN. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 15.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SPXN has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.42% for QQQ.

SPXN is categorized as S&P 500, while QQQ is Nasdaq-100. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.18% for QQQ.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор