PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both S&P 500 funds - SPXN tracks the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index while SPY tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXN имеют среднегодовую доходность 16.26%, а акции SPY немного отстают с 15.49%.

SPXN

1 день
-0.59%
1 месяц
6.16%
С начала года
13.57%
6 месяцев
13.21%
1 год
32.98%
3 года*
23.31%
5 лет*
14.93%
10 лет*
16.26%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.57%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPXN and SPY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.83

The correlation between SPXN and SPY shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и SPY

Секторы
SPXN
SPY

Технологии

41.1%
35.9%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.3%

Здравоохранение

9.9%
8.4%

Промышленность

9.6%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Энергетика

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SPXN
41.1%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
SPY
10.3%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
SPY
8.4%

Промышленность

SPXN
9.6%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
SPY
4.8%

Энергетика

SPXN
4.1%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SPY
1.8%

Финансовые услуги

SPXN

-

SPY
11.8%

Недвижимость

SPXN

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWYSPXN с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPXN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.38

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.24

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.16

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

14.72

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SPY

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-55.19%

+23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.88%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-18.76%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-24.50%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-33.72%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.70%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-9.05%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.91%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SPY

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

2.84%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.90%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

11.83%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.05%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.94%

-0.30%

Сравнение комиссий SPXN и SPY

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SPY

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPXN and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXN has higher volatility (3.16%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs 15.49% for SPY. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.87% for SPXN.

SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.09% for SPY.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор