Сравнение SPXN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPXN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | -3.00% | 18.74% | 24.35% | 28.57% | -18.87% | 27.04% | 22.15% | 31.50% | -3.85% | 20.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXN показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.19% против 14.11% соответственно.
SPXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 15.19%
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и SPY
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPXN vs. SPY — Ранг доходности на риск
SPXN
SPY
Сравнение SPXN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.51 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 7.11 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.56 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPXN и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и SPY
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.02% | 0.98% | 1.12% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и SPY
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -55.19% | +23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -8.88% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -24.50% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.10% | -33.72% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.44% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.09% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.57% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и SPY
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.28% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.49% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 19.06% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.05% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.92% | -0.24% |