PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с LIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с LIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while LIT is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 16.26%/yr vs 14.38%/yr for LIT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for LIT.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 28.40%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 16.26% против 14.38% соответственно.

SPXN

1 день
0.07%
1 месяц
5.24%
С начала года
13.65%
6 месяцев
13.28%
1 год
32.97%
3 года*
23.40%
5 лет*
14.95%
10 лет*
16.26%

LIT

1 день
-1.86%
1 месяц
-5.85%
С начала года
28.40%
6 месяцев
34.19%
1 год
125.46%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.59%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и LIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		13.65%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		28.40%60.05%-19.19%-12.18%-29.91%36.74%127.88%3.27%-28.63%64.19%

Correlation

The correlation between SPXN and LIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.48

The correlation between SPXN and LIT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXN и LIT

Секторы
SPXN
LIT

Технологии

41.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
7.0%

Здравоохранение

9.9%

-

Промышленность

9.6%
26.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.1%
55.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

SPXN
41.1%
LIT
11.5%

Коммуникационные услуги

SPXN
13.1%
LIT

-

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.8%
LIT
7.0%

Здравоохранение

SPXN
9.9%
LIT

-

Промышленность

SPXN
9.6%
LIT
26.0%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.7%
LIT

-

Энергетика

SPXN
4.1%
LIT

-

Коммунальные услуги

SPXN
2.7%
LIT

-

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
LIT
55.4%

Финансовые услуги

SPXN

-

LIT

-

Недвижимость

SPXN

-

LIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXLSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с VOOSPXN с IWYSPXN с SCHD
Часто сравнивают с LIT:
LIT с BATTLIT с REMXLIT с ILITLIT с ALBLIT с ICLNLIT с URALIT с COPX

Доходность на риск

SPXN vs. LIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LIT
Ранг доходности на риск LIT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNLITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.86

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
4.23

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

9.62

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

32.28

-15.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. LIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 2.61, что ниже коэффициента Шарпа LIT равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNLITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

3.86

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.14

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.47

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.66

Просадки

Сравнение просадок SPXN и LIT

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и LIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNLITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-65.91%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-13.11%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-53.01%

+33.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-65.91%

+41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-65.91%

+33.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-10.23%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-33.63%

+29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.90%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и LIT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.09%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNLITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

8.66%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

22.09%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

32.75%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

31.81%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

30.66%

-13.02%

Сравнение комиссий SPXN и LIT

SPXN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и LIT

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности LIT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		0.38%0.49%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.87%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SPXN and LIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIT has higher volatility (8.66%) compared to SPXN (3.09%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs LIT's -65.91%.

On 10-year performance, SPXN leads with 16.26% vs 14.38% for LIT. On fees, SPXN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXN has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 16.26% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for LIT.

SPXN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.38% for LIT.

SPXN is categorized as S&P 500, while LIT is Commodity Producers Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while LIT tracks Solactive Global Lithium Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.75% for LIT.

LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и LIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор