Сравнение SPXN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SPXN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или VOO.
Основные характеристики
| SPXN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.44% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 38.36% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.55% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.03 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.34% |
| Макс. просадка | -32.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SPXN и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXN показывает доходность 26.44%, а VOO немного выше – 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и VOO
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и VOO
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.09% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и VOO
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и VOO
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.92% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.