PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с IWY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

SPXN и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.00%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%. За последние 10 лет акции SPXN уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.19% против 17.62% соответственно.

SPXN

1 день
0.02%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.75%
1 год
20.73%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.19%

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с SCHD
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW

Сравнение комиссий SPXN и IWY

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

SPXN vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.79

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.29

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.12

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

3.67

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.87

-0.03

Корреляция

Корреляция между SPXN и IWY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и IWY

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности IWY в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и IWY

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и IWY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-32.68%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-16.63%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-32.68%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-32.68%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-12.77%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.77%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.06%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и IWY

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 5.73%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.58%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.39%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

22.28%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.49%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

20.92%

-3.24%