Сравнение SPXN с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
SPXN и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXN или IWY.
Основные характеристики
| SPXN | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.98% | 32.97% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 39.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.46% | 11.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.24% | 21.17% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.15 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.03 | 11.62 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.88% | 17.22% |
| Макс. просадка | -32.10% | -32.68% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между SPXN и IWY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXN и IWY
С начала года, SPXN показывает доходность 25.98%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 32.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXN и IWY
SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXN c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXN и IWY
Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 1.10% | 1.19% | 1.35% | 0.94% | 1.09% | 1.41% | 1.76% | 1.54% | 2.60% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPXN и IWY
Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXN и IWY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) составляет 3.68%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SPXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.