Сравнение VIXM с FAUG
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -14.51%/yr vs 8.98%/yr for FAUG. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и FAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у FAUG с доходностью 7.22%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
FAUG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и FAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -6.28% |
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 7.22% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 11.54% | 12.43% | 2.03% |
Correlation
The correlation between VIXM and FAUG is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.71 |
The correlation between VIXM and FAUG has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. FAUG — Ранг доходности на риск
VIXM
FAUG
Сравнение VIXM c FAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | FAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.84 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 14.29 | -15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и FAUG
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки FAUG в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и FAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -22.33% | -73.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -5.26% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -12.81% | -24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -15.91% | -47.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -0.15% | -95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -2.79% | -78.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 1.04% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и FAUG
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | FAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.26% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 5.58% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 7.06% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 10.80% | +19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 12.66% | +19.96% |
Сравнение комиссий VIXM и FAUG
И VIXM, и FAUG имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и FAUG
Ни VIXM, ни FAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and FAUG have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (3.22%) compared to FAUG (1.26%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs FAUG's -22.33%.
On 5-year performance, FAUG leads with 8.98% vs -14.51% for VIXM. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, FAUG has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FAUG has performed better with a 8.98% return vs -14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM and FAUG have the same expense ratio: 0.85% per year.
VIXM and FAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while FAUG is Defined Outcome. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while FAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
FAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и FAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор