Сравнение FAUG с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FAUG и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или BUFR.
Корреляция
Корреляция между FAUG и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и BUFR
Основные характеристики
FAUG:
2.67
BUFR:
2.63
FAUG:
3.69
BUFR:
3.63
FAUG:
1.59
BUFR:
1.56
FAUG:
6.04
BUFR:
3.87
FAUG:
27.48
BUFR:
22.00
FAUG:
0.59%
BUFR:
0.72%
FAUG:
6.08%
BUFR:
6.05%
FAUG:
-22.33%
BUFR:
-13.73%
FAUG:
-0.66%
BUFR:
-0.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAUG показывает доходность 15.43%, а BUFR немного ниже – 15.28%.
FAUG
15.43%
0.36%
6.54%
15.95%
8.75%
N/A
BUFR
15.28%
0.43%
6.21%
15.67%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и BUFR
FAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAUG c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и BUFR
Ни FAUG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и BUFR
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.