Сравнение FAUG с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FAUG и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или BUFR.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и BUFR
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAUG показывает доходность 15.01%, а BUFR немного ниже – 14.79%.
FAUG
15.01%
1.78%
7.23%
19.18%
9.03%
N/A
BUFR
14.79%
1.63%
7.09%
18.72%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FAUG | BUFR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 4.57 |
| Коэф-т Мартина | 33.96 | 26.37 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.71% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 6.10% |
| Макс. просадка | -22.33% | -13.73% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и BUFR
FAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Корреляция
Корреляция между FAUG и BUFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAUG c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и BUFR
Ни FAUG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и BUFR
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и BUFR
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.