Сравнение FAUG с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
FAUG и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или BUFR.
Основные характеристики
| FAUG | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 18.45% | 19.64% |
| Дох-ть за 3 года | 6.05% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 7.80% | 7.80% |
| Макс. просадка | -22.33% | -13.73% |
| Current Drawdown | -0.11% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FAUG и BUFR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и BUFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAUG показывает доходность 6.92%, а BUFR немного ниже – 6.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и BUFR
FAUG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAUG c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и BUFR
Ни FAUG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и BUFR
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и BUFR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 1.78%, в то время как у FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.