PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

FAUG и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAUG показывает доходность -1.68%, а UNOV немного ниже – -1.75%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с PSCXFAUG с FTAG
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий FAUG и UNOV

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

FAUG vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.71

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.75

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

8.25

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.78

-0.09

Корреляция

Корреляция между FAUG и UNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и UNOV

Ни FAUG, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAUG и UNOV

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-13.84%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.78%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-9.10%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.93%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-1.69%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и UNOV

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.73%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

4.56%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.51%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

6.78%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

7.77%

+5.11%