Сравнение FAUG с SPXM
FAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FAUG is passively managed, while SPXM is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAUG charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAUG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAUG и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 6.16% | 7.73% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between FAUG and SPXM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAUG vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FAUG
SPXM
Сравнение FAUG c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUG | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.56 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FAUG и SPXM
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAUG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -5.08% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.75% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -0.79% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAUG | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.22% | 8.18% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 8.18% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 8.18% | +4.57% |
Сравнение комиссий FAUG и SPXM
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и SPXM
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FAUG and SPXM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for FAUG.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for FAUG.
They also come from different issuers: First Trust and Azoria. Their fees differ too: 0.85% for FAUG and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для FAUG и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор