PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FAUG и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FAUG и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и SPXM

2026 (YTD)2025
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.20%7.73%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FAUG

1 день
1.87%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-0.24%
1 год
13.84%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с PSCX
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPYSPXM с QDTE

Сравнение комиссий FAUG и SPXM

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

FAUG vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.83

-1.14

Корреляция

Корреляция между FAUG и SPXM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и SPXM

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM2025
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и SPXM

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-5.08%

-17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.75%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-0.80%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

9.38%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

9.38%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

9.38%

+3.50%