Сравнение FAUG с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
FAUG и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAUG и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | -1.68% | 13.77% | 14.55% | 17.24% | -10.52% | 5.20% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
FAUG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и VOTE
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
FAUG vs. VOTE — Ранг доходности на риск
FAUG
VOTE
Сравнение FAUG c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAUG | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.57 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 7.30 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAUG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAUG и VOTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и VOTE
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок FAUG и VOTE
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAUG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -25.71% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -12.07% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -5.68% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -6.34% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.59% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и VOTE
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAUG | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.40% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 9.74% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 18.50% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 17.30% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 17.30% | -4.42% |