PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

FAUG и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и FTAG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%12.43%2.37%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с DMAYFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с PSCX
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий FAUG и FTAG

FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Доходность на риск

FAUG vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.98

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.17

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

6.62

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.33

+1.02

Корреляция

Корреляция между FAUG и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и FTAG

FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок FAUG и FTAG

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-90.89%

+68.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.00%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-32.77%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-78.19%

+75.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-71.17%

+68.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.68%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и FTAG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 3.69%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.93%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

10.75%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

17.49%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

17.38%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

19.92%

-7.04%