Сравнение FAUG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAUG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%.
FAUG
13.98%
0.35%
6.41%
18.87%
8.81%
N/A
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| FAUG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.45 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 7.09 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 33.91 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 6.06% | 12.15% |
| Макс. просадка | -22.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.92% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и SPY
FAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FAUG и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAUG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и SPY
FAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAUG и SPY
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и SPY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 2.16%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.