Сравнение FAUG с DMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).
FAUG и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или DMAY.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и DMAY
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 13.17%.
FAUG
15.01%
1.78%
7.23%
19.18%
9.03%
N/A
DMAY
13.17%
1.78%
8.45%
15.86%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FAUG | DMAY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.70 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 33.96 | 19.87 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 5.67% |
| Макс. просадка | -22.33% | -13.90% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и DMAY
И FAUG, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Корреляция
Корреляция между FAUG и DMAY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAUG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и DMAY
Ни FAUG, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и DMAY
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и DMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.