Сравнение FAUG с DMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).
FAUG и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или DMAY.
Корреляция
Корреляция между FAUG и DMAY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и DMAY
Основные характеристики
FAUG:
2.73
DMAY:
2.49
FAUG:
3.79
DMAY:
3.39
FAUG:
1.60
DMAY:
1.58
FAUG:
6.21
DMAY:
3.21
FAUG:
28.26
DMAY:
17.87
FAUG:
0.59%
DMAY:
0.81%
FAUG:
6.09%
DMAY:
5.83%
FAUG:
-22.33%
DMAY:
-13.90%
FAUG:
-0.06%
DMAY:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 14.15%.
FAUG
16.12%
0.96%
7.11%
16.64%
8.84%
N/A
DMAY
14.15%
0.86%
7.23%
14.53%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и DMAY
И FAUG, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAUG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и DMAY
Ни FAUG, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и DMAY
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и DMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.