PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAUG с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с DMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).

FAUG и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAUG и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.68%13.77%14.55%17.24%-10.52%11.54%16.64%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью -0.20%.

FAUG

1 день
0.53%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
0.13%
1 год
14.24%
3 года*
12.59%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FAUG:
FAUG с BUFRFAUG с SPYFAUG с SPXMFAUG с VOTEFAUG с UNOVFAUG с FTAGFAUG с PSCX
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIFDMAY с IGLD

Сравнение комиссий FAUG и DMAY

И FAUG, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

FAUG vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг доходности на риск FAUG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAUG c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAUGDMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.89

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

8.38

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAUG vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAUGDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.79

-0.10

Корреляция

Корреляция между FAUG и DMAY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и DMAY

Ни FAUG, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAUG и DMAY

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и DMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

FAUGDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.33%

-13.90%

-8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.16%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-13.90%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.21%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.30%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.50%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и DMAY

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAUGDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.93%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

3.93%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.87%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

9.00%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

8.52%

+4.36%