PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAUG с DMAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAUG с DMAY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).

FAUG и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или DMAY.

Корреляция

Корреляция между FAUG и DMAY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAUG и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAUG:

0.67

DMAY:

0.74

Коэф-т Сортино

FAUG:

1.06

DMAY:

1.11

Коэф-т Омега

FAUG:

1.18

DMAY:

1.18

Коэф-т Кальмара

FAUG:

0.66

DMAY:

0.75

Коэф-т Мартина

FAUG:

2.97

DMAY:

2.96

Индекс Язвы

FAUG:

2.86%

DMAY:

3.16%

Дневная вол-ть

FAUG:

12.28%

DMAY:

12.62%

Макс. просадка

FAUG:

-22.33%

DMAY:

-13.90%

Текущая просадка

FAUG:

-2.43%

DMAY:

-2.09%

Доходность по периодам

С начала года, FAUG показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у DMAY с доходностью 0.71%.

FAUG

С начала года

0.41%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

-0.02%

1 год

8.12%

5 лет

10.11%

10 лет

N/A

DMAY

С начала года

0.71%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

0.47%

1 год

9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAUG и DMAY

И FAUG, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.

FAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAUG и DMAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAUG
Ранг риск-скорректированной доходности FAUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг риск-скорректированной доходности DMAY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DMAY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAUG c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAUG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAUG и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAUG и DMAY

Ни FAUG, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAUG и DMAY

Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и DMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAUG и DMAY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) составляет 4.28%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...