Сравнение FAUG с DMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).
FAUG и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или DMAY.
Корреляция
Корреляция между FAUG и DMAY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и DMAY
Основные характеристики
FAUG:
2.33
DMAY:
2.15
FAUG:
3.21
DMAY:
2.95
FAUG:
1.50
DMAY:
1.48
FAUG:
5.47
DMAY:
2.93
FAUG:
22.91
DMAY:
15.63
FAUG:
0.64%
DMAY:
0.85%
FAUG:
6.32%
DMAY:
6.19%
FAUG:
-22.33%
DMAY:
-13.90%
FAUG:
-0.80%
DMAY:
-0.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAUG показывает доходность 1.44%, а DMAY немного ниже – 1.43%.
FAUG
1.44%
0.63%
6.45%
14.25%
8.69%
N/A
DMAY
1.43%
0.73%
7.33%
13.09%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и DMAY
И FAUG, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAUG и DMAY
FAUG
DMAY
Сравнение FAUG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и DMAY
Ни FAUG, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и DMAY
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и DMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) имеют волатильность 2.42% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.