Сравнение FAUG с DMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY).
FAUG и DMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAUG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAUG или DMAY.
Корреляция
Корреляция между FAUG и DMAY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAUG и DMAY
Основные характеристики
FAUG:
0.28
DMAY:
0.10
FAUG:
0.48
DMAY:
0.21
FAUG:
1.08
DMAY:
1.03
FAUG:
0.26
DMAY:
0.09
FAUG:
1.37
DMAY:
0.43
FAUG:
2.44%
DMAY:
2.64%
FAUG:
11.77%
DMAY:
11.60%
FAUG:
-22.33%
DMAY:
-13.90%
FAUG:
-8.87%
DMAY:
-10.08%
Доходность по периодам
С начала года, FAUG показывает доходность -6.22%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью -7.51%.
FAUG
-6.22%
-4.83%
-5.43%
3.65%
8.50%
N/A
DMAY
-7.51%
-5.78%
-6.65%
1.16%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAUG и DMAY
И FAUG, и DMAY имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAUG и DMAY
FAUG
DMAY
Сравнение FAUG c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAUG и DMAY
Ни FAUG, ни DMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FAUG и DMAY
Максимальная просадка FAUG за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAUG и DMAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAUG и DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - August (FAUG) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.