Сравнение VIXM с BUFR
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. VIXM is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.09%/yr vs 9.61%/yr for BUFR. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BUFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.63%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
BUFR
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | -4.08% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 5.63% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
Correlation
The correlation between VIXM and BUFR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | -0.70 |
The correlation between VIXM and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. BUFR — Ранг доходности на риск
VIXM
BUFR
Сравнение VIXM c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.49 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 18.54 | -20.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BUFR
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BUFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -13.73% | -82.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -4.61% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -12.81% | -24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -13.73% | -49.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -0.96% | -94.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -2.08% | -79.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 0.86% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BUFR
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.13% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 5.25% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 6.65% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 10.48% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 10.22% | +22.46% |
Сравнение комиссий VIXM и BUFR
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BUFR
Ни VIXM, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VIXM and BUFR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to BUFR (2.13%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BUFR's -13.73%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.61% vs -13.09% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.61% return vs -13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
VIXM and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BUFR.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и BUFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор