PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с BUFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. VIXM is passively managed, while BUFR is actively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.49%/yr vs 9.98%/yr for BUFR. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFR.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 6.42%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

BUFR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.16%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.11%
1 год
17.61%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BUFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%-6.15%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.42%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Correlation

The correlation between VIXM and BUFR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

-0.70

The correlation between VIXM and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB

Доходность на риск

VIXM vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.71

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.95

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.55

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.84

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

20.78

-21.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.71

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.07

-1.62

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BUFR

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BUFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-13.73%

-82.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-4.61%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-12.81%

-28.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-13.73%

-49.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.21%

-95.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-2.09%

-79.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.85%

+7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BUFR

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.03%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

4.95%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

6.53%

+12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

10.44%

+20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

10.23%

+22.67%

Сравнение комиссий VIXM и BUFR

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BUFR

Ни VIXM, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VIXM and BUFR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to BUFR (1.03%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 9.98% vs -13.49% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.98% return vs -13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

VIXM and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор