PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIXM с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 5.63%.


VIXM

1 день
0.67%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.07%
1 год
-12.74%
3 года*
-11.89%
5 лет*
-13.09%
10 лет*
-12.28%

BUFR

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.22%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.31%
1 год
15.99%
3 года*
13.70%
5 лет*
9.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BUFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
-1.77%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%-4.08%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
5.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%6.60%

Correlation

The correlation between VIXM and BUFR is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г.

-0.70

The correlation between VIXM and BUFR has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

VIXM vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 11
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VIXMBUFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.48

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.49

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

18.54

-20.09

VIXM vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BUFR

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BUFR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VIXMBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-13.73%

-82.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-4.61%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.35%

-12.81%

-24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-13.73%

-49.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-0.96%

-94.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.54%

-2.08%

-79.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

0.86%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BUFR

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VIXMBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.13%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

5.25%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

6.65%

+12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

10.48%

+20.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

10.22%

+22.46%

Сравнение комиссий VIXM и BUFR

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BUFR

Ни VIXM, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIXM and BUFR have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (4.20%) compared to BUFR (2.13%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BUFR's -13.73%.

On 5-year performance, BUFR leads with 9.61% vs -13.09% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.61% return vs -13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.

VIXM and BUFR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while BUFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BUFR.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BUFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор