Сравнение VIXM с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
VIXM и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIXM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Фонд был запущен 3 янв. 2011 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BOIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIXM и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 12.31% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | 72.38% | -20.38% | 26.43% | -50.05% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -29.61% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -29.61%. За последние 10 лет акции VIXM превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -10.48% против -55.56% соответственно.
VIXM
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- -13.85%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- -10.48%
BOIL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -29.61%
- 6 месяцев
- -46.25%
- 1 год
- -81.20%
- 3 года*
- -64.52%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- -55.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIXM и BOIL
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Доходность на риск
VIXM vs. BOIL — Ранг доходности на риск
VIXM
BOIL
Сравнение VIXM c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.68 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | -1.00 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.99 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.33 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.68 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.32 | -0.55 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIXM и BOIL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BOIL
Ни VIXM, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BOIL
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BOIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIXM | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -100.00% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -81.53% | +57.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -99.88% | +36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | -99.98% | +24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.29% | -100.00% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.36% | -93.51% | +12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 60.91% | -44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BOIL
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 9.86%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIXM | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 29.44% | -19.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 109.34% | -94.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 120.51% | -90.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.22% | 118.61% | -87.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 101.94% | -68.88% |