Сравнение VIXM с BITU
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VIXM returned -8.35% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.
VIXM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -8.35%
- 3 года*
- -13.22%
- 5 лет*
- -13.49%
- 10 лет*
- -11.17%
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 1.31% | 5.60% | -9.74% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between VIXM and BITU is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. BITU — Ранг доходности на риск
VIXM
BITU
Сравнение VIXM c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIXM | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.47 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIXM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.84 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.35 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BITU
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -78.94% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.22% | -78.94% | +63.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.75% | -78.94% | -16.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.52% | -34.49% | -47.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 49.84% | -41.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BITU
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 18.99% | -15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 69.41% | -55.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 87.00% | -68.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 97.45% | -66.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 97.45% | -64.55% |
Сравнение комиссий VIXM и BITU
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BITU
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 83.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and BITU have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.99%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, VIXM leads with -8.35% vs -73.07% for BITU. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VIXM has performed better with a -8.35% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while BITU is Cryptocurrency. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BITU.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор