PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIXM с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с BITU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, VIXM returned -15.23% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.

VIXM

1 день
0.95%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
-4.07%
С начала года
-5.96%
1 год
-15.23%
3 года*
-10.11%
5 лет*
-14.51%
10 лет*
-11.58%

BITU

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-62.62%
С начала года
-56.31%
1 год
-79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BITU

2026 (YTD)20252024
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		-5.96%5.60%-8.65%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.31%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between VIXM and BITU is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SVXY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

VIXM vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 00
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIXMBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.90

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-1.80

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.80

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.95

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

-1.40

-0.22

VIXM vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BITU

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-83.45%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-83.45%

+64.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-80.46%

-15.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.60%

-36.79%

-44.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

56.89%

-47.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BITU

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

21.27%

-18.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

70.10%

-56.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

88.22%

-69.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.60%

96.74%

-66.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.62%

96.74%

-64.12%

Сравнение комиссий VIXM и BITU

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BITU

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.27%50.23%0.12%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and BITU have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.27%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, VIXM leads with -15.23% vs -79.54% for BITU. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VIXM has performed better with a -15.23% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.

BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while BITU is Cryptocurrency. VIXM tracks S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BITU.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор