PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. VIXM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -13.22%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-0.13%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between VIXM and BITO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

VIXM vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.95

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.35

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.82

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.41

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.95

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.09

-0.46

Просадки

Сравнение просадок VIXM и BITO

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-77.86%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-50.05%

+34.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-50.05%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-49.22%

-46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-36.73%

-44.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

29.09%

-20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и BITO

Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.19%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.43%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

34.26%

-20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

43.57%

-24.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

55.11%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

55.11%

-22.21%

Сравнение комиссий VIXM и BITO

VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и BITO

VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 67.63%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and BITO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to VIXM (3.19%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -13.22% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 0.00% for VIXM.

VIXM is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BITO.

VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор