Сравнение VIXM с BITO
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. VIXM is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, VIXM returned -10.11%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
VIXM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -5.96%
- 1 год
- -15.23%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -14.51%
- 10 лет*
- -11.58%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -5.96% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -0.68% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between VIXM and BITO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. BITO — Ранг доходности на риск
VIXM
BITO
Сравнение VIXM c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.42 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и BITO
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -77.86% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -54.47% | +35.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -54.47% | +17.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.06% | -50.18% | -45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.60% | -37.06% | -44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 33.91% | -24.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и BITO
Текущая волатильность для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) составляет 3.22%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что VIXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 10.49% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.02% | 34.48% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 44.10% | -25.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 54.80% | -24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 54.80% | -22.18% |
Сравнение комиссий VIXM и BITO
VIXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и BITO
VIXM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and BITO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to VIXM (3.22%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -10.11% for VIXM. On fees, VIXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, VIXM has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for VIXM.
VIXM is categorized as Volatility, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.95% for BITO.
VIXM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор