PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIXM с APRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIXM с APRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VIXM is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.49%/yr vs 10.64%/yr for APRT. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRT.

Доходность

Сравнение доходности VIXM и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIXM показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.89%.

VIXM

1 день
0.39%
1 месяц
-2.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-2.83%
1 год
-8.35%
3 года*
-13.22%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-11.17%

APRT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.07%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.85%
1 год
19.10%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIXM и APRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		1.31%5.60%-13.67%-44.83%-0.69%-16.70%-7.32%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		9.89%7.99%15.15%22.13%-6.41%11.89%9.09%

Correlation

The correlation between VIXM and APRT is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

-0.71

The correlation between VIXM and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с VIXM:
VIXM с VIXYVIXM с ^VIXVIXM с VOOVIXM с VXXVIXM с UVXYVIXM с VXZVIXM с SPY
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с SIXOAPRT с OCTTAPRT с NVBTAPRT с MAYTAPRT с XTR

Доходность на риск

VIXM vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIXM
Ранг доходности на риск VIXM: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIXM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIXM: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIXM: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIXM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIXM: 44
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIXM c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIXMAPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
3.83

-4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
6.77

-7.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.97

-1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

12.06

-12.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

65.68

-66.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIXM vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIXM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа APRT равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIXM и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIXMAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

3.83

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.99

-1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.11

-1.65

Просадки

Сравнение просадок VIXM и APRT

Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и APRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIXMAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-14.98%

-81.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-1.59%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.41%

-14.98%

-26.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.40%

-14.98%

-48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.75%

-0.20%

-95.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.52%

-2.05%

-79.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

0.29%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIXM и APRT

ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIXMAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.01%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

3.99%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

5.02%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.68%

10.78%

+19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

10.29%

+22.61%

Сравнение комиссий VIXM и APRT

VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIXM и APRT

Ни VIXM, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%
VIXM
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIXM and APRT have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIXM has higher volatility (3.19%) compared to APRT (1.01%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs APRT's -14.98%.

On 5-year performance, APRT leads with 10.64% vs -13.49% for VIXM. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.64% return vs -13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.

VIXM and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

VIXM is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.74% for APRT.

APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIXM и APRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор