Сравнение VIXM с APRT
VIXM (ProShares VIX Mid-Term Futures ETF) and APRT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF) are both exchange-traded funds - VIXM is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index, while APRT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. VIXM is passively managed, while APRT is actively managed. Over the past 5 years, VIXM returned -13.09%/yr vs 10.35%/yr for APRT. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. VIXM charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for APRT.
Доходность
Сравнение доходности VIXM и APRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIXM показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 9.26%.
VIXM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- -11.89%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- -12.28%
APRT
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIXM и APRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | -1.77% | 5.60% | -13.67% | -44.83% | -0.69% | -16.70% | -7.23% |
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 9.26% | 7.99% | 15.15% | 22.13% | -6.41% | 11.89% | 9.46% |
Correlation
The correlation between VIXM and APRT is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2020 г. | -0.71 |
The correlation between VIXM and APRT has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIXM vs. APRT — Ранг доходности на риск
VIXM
APRT
Сравнение VIXM c APRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIXM | APRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.85 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 11.11 | -11.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 53.57 | -55.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIXM и APRT
Максимальная просадка VIXM за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIXM и APRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIXM | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -14.98% | -81.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -1.59% | -13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -14.98% | -22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.40% | -14.98% | -48.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.88% | -0.77% | -95.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -2.04% | -79.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.43% | 0.33% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIXM и APRT
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VIXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIXM | APRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.81% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 4.33% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 5.14% | +13.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 10.80% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 10.27% | +22.41% |
Сравнение комиссий VIXM и APRT
VIXM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIXM и APRT
Ни VIXM, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIXM and APRT have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIXM has higher volatility (4.20%) compared to APRT (1.81%). In terms of maximum drawdown, VIXM dropped -96.23% vs APRT's -14.98%.
On 5-year performance, APRT leads with 10.35% vs -13.09% for VIXM. On fees, APRT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRT has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, APRT has performed better with a 10.35% return vs -13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for VIXM.
VIXM and APRT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VIXM is categorized as Volatility, while APRT is Options Trading. They also come from different issuers: ProShares and Allianz. Their fees differ too: 0.85% for VIXM and 0.74% for APRT.
APRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIXM и APRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор