PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с CGDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%2.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий VIVIX и CGDV

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.28

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.86

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.99

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

8.44

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.28

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.05

-0.65

Корреляция

Корреляция между VIVIX и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и CGDV

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности CGDV в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и CGDV

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-21.82%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.91%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.61%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-3.72%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.57%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и CGDV

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) составляет 3.80%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.55%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.27%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

16.76%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.61%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

15.61%

+1.13%