Сравнение VIVAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIVAX или SPY.
Основные характеристики
| VIVAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.20% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 10.63% | 12.60% |
| Макс. просадка | -59.38% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.33% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между VIVAX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIVAX и SPY
С начала года, VIVAX показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции VIVAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.20% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIVAX и SPY
VIVAX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIVAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIVAX и SPY
Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVAX Vanguard Value Index Fund | 2.18% | 2.33% | 2.39% | 2.02% | 2.43% | 2.39% | 2.59% | 2.18% | 2.33% | 2.46% | 2.08% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIVAX и SPY
Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIVAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 3.01%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.