PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVAX с PNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIVAX с PNGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIVAX (Vanguard Value Index Fund) and PNGAX (Putnam International Value Fund) are both mutual funds - VIVAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while PNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, VIVAX returned 12.26%/yr vs 9.72%/yr for PNGAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIVAX charges 0.17%/yr vs 1.27%/yr for PNGAX.

Доходность

Сравнение доходности VIVAX и PNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIVAX показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у PNGAX с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции VIVAX превзошли акции PNGAX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.72% соответственно.

VIVAX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.19%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.99%
1 год
26.63%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.95%
10 лет*
12.26%

PNGAX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.57%
6 месяцев
11.24%
1 год
21.31%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIVAX и PNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		12.15%14.50%15.85%9.08%-2.18%26.32%2.18%25.66%-5.56%16.98%
PNGAX
Putnam International Value Fund		8.57%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%

Correlation

The correlation between VIVAX and PNGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г.

0.67

The correlation between VIVAX and PNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund

Putnam International Value Fund

Часто сравнивают с VIVAX:
VIVAX с FXAIXVIVAX с VLCAXVIVAX с VIGVIVAX с SCHDVIVAX с VMVLXVIVAX с VOLMXVIVAX с VEIPX
Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с EFAPNGAX с VTIPNGAX с VOOPNGAX с EFAS

Доходность на риск

VIVAX vs. PNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVAX
Ранг доходности на риск VIVAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVAX c PNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) и Putnam International Value Fund (PNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVAXPNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.51

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.14

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.04

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

7.54

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVAX vs. PNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVAX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PNGAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVAX и PNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVAXPNGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.51

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.57

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VIVAX и PNGAX

Максимальная просадка VIVAX за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки PNGAX в -64.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVAX и PNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIVAXPNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.38%

-64.78%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-10.51%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-13.87%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-27.37%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.81%

-41.58%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.52%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-15.81%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.84%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVAX и PNGAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund (VIVAX) составляет 2.57%, в то время как у Putnam International Value Fund (PNGAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIVAXPNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

4.13%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

11.44%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.27%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.76%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.06%

-0.32%

Сравнение комиссий VIVAX и PNGAX

VIVAX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PNGAX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVAX и PNGAX

Дивидендная доходность VIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PNGAX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.73%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
VIVAX
Vanguard Value Index Fund		1.75%1.42%2.19%2.33%2.39%2.02%2.43%2.39%2.59%2.18%2.33%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VIVAX and PNGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNGAX has higher volatility (4.13%) compared to VIVAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VIVAX dropped -59.38% vs PNGAX's -64.78%.

VIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIVAX и PNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор