PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PNGAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PNGAXVTI
Дох-ть с нач. г.9.88%26.35%
Дох-ть за 1 год21.12%40.48%
Дох-ть за 3 года6.01%8.68%
Дох-ть за 5 лет8.27%15.37%
Дох-ть за 10 лет5.04%12.90%
Коэф-т Шарпа1.703.10
Коэф-т Сортино2.354.13
Коэф-т Омега1.301.58
Коэф-т Кальмара2.824.21
Коэф-т Мартина9.2020.25
Индекс Язвы2.33%1.94%
Дневная вол-ть12.60%12.68%
Макс. просадка-62.85%-55.45%
Текущая просадка-4.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PNGAX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и VTI

С начала года, PNGAX показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
221.32%
686.41%
PNGAX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PNGAX и VTI

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


PNGAX
Putnam International Value Fund
График комиссии PNGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.27%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PNGAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PNGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PNGAX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PNGAX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PNGAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PNGAX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PNGAX, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.20
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа PNGAX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
3.10
PNGAX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и VTI

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PNGAX
Putnam International Value Fund
2.14%2.35%1.63%1.16%1.59%2.21%2.31%1.11%2.23%1.09%2.01%2.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и VTI

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.49%
0
PNGAX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и VTI

Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
4.11%
PNGAX
VTI