Сравнение PNGAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PNGAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNGAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 4.06% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PNGAX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.75% соответственно.
PNGAX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 9.54%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNGAX и VTI
PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PNGAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PNGAX
VTI
Сравнение PNGAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNGAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.94 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.47 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 7.16 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.94 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PNGAX и VTI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAX и VTI
Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.85% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PNGAX и VTI
Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.78% | -55.45% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -8.92% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -25.36% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -35.00% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.39% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -8.08% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.62% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAX и VTI
Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNGAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.41% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.75% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 19.02% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.40% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.28% | -1.24% |