PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.14% соответственно.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PNGAX и VOO

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PNGAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.53

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.55

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.31

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.01

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.83

-0.49

Корреляция

Корреляция между PNGAX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и VOO

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и VOO

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-33.99%

-30.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.98%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.52%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-33.99%

-7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.55%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-3.72%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.55%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и VOO

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.34%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.47%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.11%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.82%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.99%

-0.95%