PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%19.52%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с BTMKXPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий PNGAX и FFLC

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

PNGAX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.07

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.60

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.72

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.35

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.05

-0.71

Корреляция

Корреляция между PNGAX и FFLC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и FFLC

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и FFLC

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-19.72%

-45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.92%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-19.72%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.89%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-3.05%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и FFLC

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

6.15%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.28%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.69%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.94%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.78%

-0.74%