PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNGAX с FFLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNGAX (Putnam International Value Fund) and FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) are both funds - PNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Putnam, while FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, PNGAX returned 10.62%/yr vs 16.04%/yr for FFLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PNGAX charges 1.27%/yr vs 0.38%/yr for FFLC.

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью 11.16%.

PNGAX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.57%
6 месяцев
11.24%
1 год
21.31%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.72%

FFLC

1 день
0.82%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.77%
1 год
27.80%
3 года*
23.70%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNGAX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNGAX
Putnam International Value Fund		8.57%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%19.52%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		11.16%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Correlation

The correlation between PNGAX and FFLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.71

The correlation between PNGAX and FFLC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с DODFXPNGAX с EFAPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с VOOPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL

Доходность на риск

PNGAX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXFFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.18

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.98

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.80

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

12.68

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.18

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.95

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.18

-0.83

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и FFLC

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и FFLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNGAXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-19.72%

-45.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.98%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-19.72%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-19.72%

-7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-2.99%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.20%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и FFLC

Putnam International Value Fund (PNGAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNGAXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.15%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

9.75%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

12.82%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

16.92%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.64%

-0.58%

Сравнение комиссий PNGAX и FFLC

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и FFLC

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FFLC в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.99%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.73%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%

Часто задаваемые вопросы

PNGAX and FFLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNGAX has higher volatility (4.13%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, PNGAX dropped -64.78% vs FFLC's -19.72%.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNGAX и FFLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор