Сравнение PNGAX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PNGAX и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNGAX и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.61% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PNGAX показывает доходность 2.61%, а EFA немного выше – 2.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNGAX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции EFA немного отстают с 8.93%.
PNGAX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.38%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNGAX и EFA
PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
PNGAX vs. EFA — Ранг доходности на риск
PNGAX
EFA
Сравнение PNGAX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNGAX | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.99 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.19 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 8.30 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNGAX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PNGAX и EFA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAX и EFA
Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.89% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок PNGAX и EFA
Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNGAX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.78% | -61.04% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.42% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -29.53% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -34.19% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.67% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -12.00% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAX и EFA
Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.24% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNGAX | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.51% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.21% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.74% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.32% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 17.20% | -0.16% |