Сравнение PNGAX с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PNGAX или EFA.
Основные характеристики
| PNGAX | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.88% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 21.12% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 5.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.04% | 5.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | 9.20 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.41% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.85% |
| Макс. просадка | -62.85% | -61.04% |
| Текущая просадка | -4.49% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между PNGAX и EFA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PNGAX и EFA
С начала года, PNGAX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 6.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNGAX имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции EFA немного впереди с 5.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNGAX и EFA
PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PNGAX c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAX и EFA
Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности EFA в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.14% | 2.35% | 1.63% | 1.16% | 1.59% | 2.21% | 2.31% | 1.11% | 2.23% | 1.09% | 2.01% | 2.66% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.94% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PNGAX и EFA
Максимальная просадка PNGAX за все время составила -62.85%, примерно равная максимальной просадке EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAX и EFA
Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 3.50%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.