PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и DODFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции PNGAX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.09% соответственно.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с FZAJXPNGAX с EFAPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с BTMKXPNGAX с EFAS
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий PNGAX и DODFX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

PNGAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.82

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.31

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

8.74

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.05

Корреляция

Корреляция между PNGAX и DODFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и DODFX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DODFX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и DODFX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, примерно равная максимальной просадке DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-63.23%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.42%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.52%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-44.61%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-8.60%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-11.72%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и DODFX

Putnam International Value Fund (PNGAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 7.24% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

7.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

10.03%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.17%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.81%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.25%

-1.21%