PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNGAX с FZAJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PNGAX с FZAJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX).

PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. FZAJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PNGAX и FZAJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PNGAX и FZAJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.61%34.66%5.86%18.50%-6.85%14.24%4.19%19.96%-18.02%24.09%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		-2.21%18.02%5.02%21.03%-23.11%15.55%17.11%34.21%-11.40%28.88%

Доходность по периодам

С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у FZAJX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции PNGAX превзошли акции FZAJX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.82% соответственно.

PNGAX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.73%
1 год
23.99%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.38%

FZAJX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.02%
1 год
12.59%
3 года*
9.93%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Value Fund

Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с PNGAX:
PNGAX с EFAPNGAX с DODFXPNGAX с FFLCPNGAX с VIVAXPNGAX с VTIPNGAX с EFASPNGAX с BTMKX
Часто сравнивают с FZAJX:
FZAJX с FIDZXFZAJX с BUFIXFZAJX с VTIFZAJX с IHDGFZAJX с VWIGXFZAJX с VOOFZAJX с PWJZX

Сравнение комиссий PNGAX и FZAJX

PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FZAJX в 0.87%.

PNGAX
Putnam International Value Fund
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z

Доходность на риск

PNGAX vs. FZAJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNGAX
Ранг доходности на риск PNGAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNGAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNGAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNGAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNGAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FZAJX
Ранг доходности на риск FZAJX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZAJX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZAJX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZAJX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZAJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZAJX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNGAX c FZAJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNGAXFZAJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.69

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.08

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.90

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

3.52

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNGAX vs. FZAJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNGAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FZAJX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNGAX и FZAJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNGAXFZAJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.69

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.28

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между PNGAX и FZAJX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNGAX и FZAJX

Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FZAJX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PNGAX
Putnam International Value Fund		2.89%2.97%3.89%2.35%1.63%5.70%1.84%3.91%4.34%1.11%2.23%1.09%
FZAJX
Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z		3.73%3.65%1.00%0.61%1.81%2.03%0.22%1.11%1.04%0.12%1.40%0.92%

Просадки

Сравнение просадок PNGAX и FZAJX

Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки FZAJX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и FZAJX.

Загрузка...

Показатели просадок

PNGAXFZAJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.78%

-34.84%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-13.96%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-34.84%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.58%

-34.84%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-10.65%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-6.68%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.58%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PNGAX и FZAJX

Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 7.24%, в то время как у Fidelity Advisor International Growth Fund Class Z (FZAJX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PNGAXFZAJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.11%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

13.20%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

19.32%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.65%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.56%

-0.52%