Сравнение PNGAX с BTMKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX).
PNGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. BTMKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PNGAX и BTMKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNGAX и BTMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.61% | 34.66% | 5.86% | 18.50% | -6.85% | 14.24% | 4.19% | 19.96% | -18.02% | 24.09% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.08% | 31.70% | 3.70% | 18.37% | -14.04% | 11.30% | 8.07% | 21.96% | -13.38% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PNGAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у BTMKX с доходностью 1.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PNGAX имеют среднегодовую доходность 9.38%, а акции BTMKX немного отстают с 8.92%.
PNGAX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 9.38%
BTMKX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNGAX и BTMKX
PNGAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BTMKX в 0.05%.
Доходность на риск
PNGAX vs. BTMKX — Ранг доходности на риск
PNGAX
BTMKX
Сравнение PNGAX c BTMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Value Fund (PNGAX) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNGAX | BTMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.88 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.95 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.44 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNGAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PNGAX и BTMKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNGAX и BTMKX
Дивидендная доходность PNGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности BTMKX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNGAX Putnam International Value Fund | 2.89% | 2.97% | 3.89% | 2.35% | 1.63% | 5.70% | 1.84% | 3.91% | 4.34% | 1.11% | 2.23% | 1.09% |
BTMKX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.70% | 3.74% | 3.43% | 3.19% | 2.80% | 3.06% | 1.99% | 3.34% | 4.58% | 2.45% | 2.85% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок PNGAX и BTMKX
Максимальная просадка PNGAX за все время составила -64.78%, что больше максимальной просадки BTMKX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNGAX и BTMKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNGAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.78% | -33.92% | -30.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -11.30% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -29.23% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -33.92% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.16% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -7.82% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.96% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNGAX и BTMKX
Текущая волатильность для Putnam International Value Fund (PNGAX) составляет 7.24%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (BTMKX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что PNGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNGAX | BTMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.75% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 11.22% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 17.21% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 16.00% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.60% | +0.44% |