Сравнение VITSX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и PHYQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VITSX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 13.61% против 5.88% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и PHYQX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.
Доходность на риск
VITSX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
VITSX
PHYQX
Сравнение VITSX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.79 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.67 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.43 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.84 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.12 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и PHYQX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и PHYQX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и PHYQX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и PHYQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -21.12% | -34.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -2.94% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -16.05% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -21.12% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.86% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -2.25% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.72% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и PHYQX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 1.41% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 2.46% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 3.78% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 5.05% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 5.47% | +12.93% |