PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с PBHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXPBHAX
Дох-ть с нач. г.8.42%8.08%
Дох-ть за 1 год15.84%15.43%
Дох-ть за 3 года2.24%1.87%
Дох-ть за 5 лет4.25%3.86%
Дох-ть за 10 лет5.10%4.73%
Коэф-т Шарпа3.813.62
Коэф-т Сортино6.986.57
Коэф-т Омега2.061.96
Коэф-т Кальмара1.981.77
Коэф-т Мартина24.8723.64
Индекс Язвы0.62%0.63%
Дневная вол-ть4.02%4.13%
Макс. просадка-21.12%-28.75%
Текущая просадка-0.22%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PHYQX и PBHAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PBHAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYQX показывает доходность 8.42%, а PBHAX немного ниже – 8.08%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 5.10% против 4.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
6.72%
PHYQX
PBHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и PBHAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.87
PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.64

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и PBHAX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81
3.62
PHYQX
PBHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PBHAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности PBHAX в 7.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.45%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PBHAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PBHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-0.25%
PHYQX
PBHAX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PBHAX

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеют волатильность 0.74% и 0.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
0.72%
PHYQX
PBHAX