PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYQX с PBHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с PBHAX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PHYQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYQX или PBHAX.

Корреляция

Корреляция между PHYQX и PBHAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.67%
105.25%
PHYQX
PBHAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.33

PBHAX:

2.40

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.56

PBHAX:

3.70

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.56

PBHAX:

1.58

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.11

PBHAX:

2.48

Коэф-т Мартина

PHYQX:

9.08

PBHAX:

10.44

Индекс Язвы

PHYQX:

1.01%

PBHAX:

0.90%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.91%

PBHAX:

3.93%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

PBHAX:

-28.75%

Текущая просадка

PHYQX:

-2.07%

PBHAX:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 5.14% против 4.68% соответственно.

PHYQX

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.61%

5 лет

6.70%

10 лет

5.14%

PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.88%

5 лет

6.10%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHYQX и PBHAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и PBHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PHYQX: 2.33
PBHAX: 2.40
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYQX: 3.56
PBHAX: 3.70
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PHYQX: 1.56
PBHAX: 1.58
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PHYQX: 2.11
PBHAX: 2.48
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PHYQX: 9.08
PBHAX: 10.44

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
2.40
PHYQX
PBHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PBHAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности PBHAX в 7.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.86%7.48%7.12%7.12%6.72%6.53%6.33%6.48%6.39%6.50%7.03%6.73%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		7.11%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PBHAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PBHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-1.51%
PHYQX
PBHAX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PBHAX

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеют волатильность 2.16% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
2.17%
PHYQX
PBHAX