PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с PBHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
6.28%
PHYQX
PBHAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHYQX показывает доходность 7.97%, а PBHAX немного ниже – 7.64%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 4.74% соответственно.


PHYQX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.48%

1 год

14.10%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

PBHAX

С начала года

7.64%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

6.28%

1 год

13.70%

5 лет (среднегодовая)

3.85%

10 лет (среднегодовая)

4.74%

Основные характеристики


PHYQXPBHAX
Коэф-т Шарпа3.603.40
Коэф-т Сортино6.546.14
Коэф-т Омега1.981.89
Коэф-т Кальмара2.101.84
Коэф-т Мартина22.5721.37
Индекс Язвы0.62%0.64%
Дневная вол-ть3.92%4.02%
Макс. просадка-21.12%-28.75%
Текущая просадка-0.64%-0.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и PBHAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PHYQX и PBHAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.603.40
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.546.14
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.89
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.101.84
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5721.37
PHYQX
PBHAX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
3.40
PHYQX
PBHAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PBHAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PBHAX в 7.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PBHAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PBHAX в -28.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PBHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-0.67%
PHYQX
PBHAX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PBHAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.65%, в то время как у PGIM High Yield Fund (PBHAX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
0.70%
PHYQX
PBHAX