Сравнение PHYQX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYQX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYQX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 5.88% против 1.91% соответственно.
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYQX и DFEQX
PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
PHYQX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
PHYQX
DFEQX
Сравнение PHYQX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYQX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 4.12 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 6.61 | -3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.55 | -1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.59 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 20.66 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 4.12 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PHYQX и DFEQX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYQX и DFEQX
Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PHYQX и DFEQX
Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -8.40% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.76% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.05% | -8.40% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -8.40% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.55% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.96% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.17% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYQX и DFEQX
PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYQX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.46% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.66% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 0.91% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 2.06% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 1.70% | +3.77% |