PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
3.21%
PHYQX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.11% против 1.25% соответственно.


PHYQX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.48%

1 год

14.10%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

FXNAX

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.52%

10 лет (среднегодовая)

1.25%

Основные характеристики


PHYQXFXNAX
Коэф-т Шарпа3.600.89
Коэф-т Сортино6.541.33
Коэф-т Омега1.981.16
Коэф-т Кальмара2.100.35
Коэф-т Мартина22.572.73
Индекс Язвы0.62%1.84%
Дневная вол-ть3.92%5.69%
Макс. просадка-21.12%-19.64%
Текущая просадка-0.64%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FXNAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PHYQX и FXNAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.330.89
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.001.33
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.901.16
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.500.35
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 20.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.592.73
PHYQX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33
0.89
PHYQX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FXNAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FXNAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-10.08%
PHYQX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FXNAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.44%
PHYQX
FXNAX