PortfoliosLab logo
Сравнение PHYQX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYQX и FXNAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.92%
25.32%
PHYQX
FXNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.34

FXNAX:

1.32

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.56

FXNAX:

1.98

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.56

FXNAX:

1.23

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.11

FXNAX:

0.50

Коэф-т Мартина

PHYQX:

9.10

FXNAX:

3.25

Индекс Язвы

PHYQX:

1.01%

FXNAX:

2.16%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.91%

FXNAX:

5.30%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

PHYQX:

-2.07%

FXNAX:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.03% против 1.29% соответственно.


PHYQX

С начала года

0.49%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.39%

5 лет

6.43%

10 лет

5.03%

FXNAX

С начала года

2.06%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

1.57%

1 год

7.01%

5 лет

-1.09%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FXNAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXNAX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PHYQX: 2.41
FXNAX: 1.32
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYQX: 3.68
FXNAX: 1.98
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PHYQX: 1.59
FXNAX: 1.23
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PHYQX: 2.16
FXNAX: 0.50
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 9.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PHYQX: 9.34
FXNAX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41
1.32
PHYQX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FXNAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности FXNAX в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
6.88%7.53%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.12%3.40%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FXNAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-8.23%
PHYQX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FXNAX

PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
2.01%
PHYQX
FXNAX