PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYQX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYQX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYQX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 1.54% соответственно.

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM High Yield Fund Class R6

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PHYQX и FXNAX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PHYQX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYQX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYQXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.93

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.33

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.66

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

4.68

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYQX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYQXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.93

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.31

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.45

+0.67

Корреляция

Корреляция между PHYQX и FXNAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FXNAX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FXNAX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYQXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-19.51%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.71%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.05%

-18.54%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-19.51%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-3.53%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.87%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.96%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FXNAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYQXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.55%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.58%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

4.35%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

6.04%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.99%

+0.48%