PortfoliosLab logo
Сравнение PHYQX с PRHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYQX и PRHYX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.92%
100.12%
PHYQX
PRHYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.34

PRHYX:

1.92

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.56

PRHYX:

2.88

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.56

PRHYX:

1.45

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.11

PRHYX:

2.03

Коэф-т Мартина

PHYQX:

9.10

PRHYX:

8.80

Индекс Язвы

PHYQX:

1.01%

PRHYX:

0.89%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.91%

PRHYX:

4.07%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

PRHYX:

-30.81%

Текущая просадка

PHYQX:

-2.07%

PRHYX:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PRHYX по среднегодовой доходности: 5.03% против 4.29% соответственно.


PHYQX

С начала года

0.49%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

1.42%

1 год

9.39%

5 лет

6.43%

10 лет

5.03%

PRHYX

С начала года

0.46%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.64%

1 год

7.99%

5 лет

5.92%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и PRHYX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.


График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRHYX: 0.70%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и PRHYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

PRHYX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PHYQX: 2.34
PRHYX: 1.92
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYQX: 3.56
PRHYX: 2.88
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PHYQX: 1.56
PRHYX: 1.45
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PHYQX: 2.11
PRHYX: 2.03
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PHYQX: 9.10
PRHYX: 8.80

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.34
1.92
PHYQX
PRHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PRHYX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности PRHYX в 6.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
6.88%7.53%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.71%6.56%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PRHYX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PRHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-1.49%
PHYQX
PRHYX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PRHYX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 2.16%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
2.31%
PHYQX
PRHYX