PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с PRHYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXPRHYX
Дох-ть с нач. г.7.97%5.98%
Дох-ть за 1 год15.11%12.67%
Дох-ть за 3 года2.16%2.49%
Дох-ть за 5 лет4.17%3.82%
Дох-ть за 10 лет5.05%4.17%
Коэф-т Шарпа3.693.07
Коэф-т Сортино6.735.56
Коэф-т Омега2.011.83
Коэф-т Кальмара1.922.40
Коэф-т Мартина24.0521.77
Индекс Язвы0.62%0.57%
Дневная вол-ть4.03%4.06%
Макс. просадка-21.12%-30.82%
Текущая просадка-0.64%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PHYQX и PRHYX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и PRHYX

С начала года, PHYQX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у PRHYX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PHYQX превзошли акции PRHYX по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
5.16%
PHYQX
PRHYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и PRHYX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PRHYX в 0.70%.


PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
График комиссии PRHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.05
PRHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHYX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHYX, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHYX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHYX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHYX, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.77

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и PRHYX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHYX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
3.07
PHYQX
PRHYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и PRHYX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PRHYX в 6.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund
6.48%6.29%6.13%5.08%5.19%5.49%6.26%5.49%5.73%6.46%6.39%6.11%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и PRHYX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и PRHYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-0.61%
PHYQX
PRHYX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и PRHYX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.72%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
0.86%
PHYQX
PRHYX