PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
14.96%
PHYQX
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.11% против 11.69% соответственно.


PHYQX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.48%

1 год

14.10%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


PHYQXSCHD
Коэф-т Шарпа3.602.49
Коэф-т Сортино6.543.58
Коэф-т Омега1.981.44
Коэф-т Кальмара2.103.79
Коэф-т Мартина22.5713.58
Индекс Язвы0.62%2.05%
Дневная вол-ть3.92%11.15%
Макс. просадка-21.12%-33.37%
Текущая просадка-0.64%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и SCHD

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PHYQX и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.602.49
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.543.58
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.44
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.103.79
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5713.58
PHYQX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.49
PHYQX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и SCHD

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SCHD в 3.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и SCHD

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
0
PHYQX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и SCHD

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.65%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
3.67%
PHYQX
SCHD