PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXSCHD
Дох-ть с нач. г.8.42%17.75%
Дох-ть за 1 год15.84%31.70%
Дох-ть за 3 года2.24%7.26%
Дох-ть за 5 лет4.25%12.80%
Дох-ть за 10 лет5.10%11.72%
Коэф-т Шарпа3.812.67
Коэф-т Сортино6.983.84
Коэф-т Омега2.061.47
Коэф-т Кальмара1.982.80
Коэф-т Мартина24.8714.83
Индекс Язвы0.62%2.04%
Дневная вол-ть4.02%11.32%
Макс. просадка-21.12%-33.37%
Текущая просадка-0.22%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PHYQX и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и SCHD

С начала года, PHYQX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции PHYQX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
112.62%
411.76%
PHYQX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и SCHD

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.87
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.83

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81
2.67
PHYQX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и SCHD

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности SCHD в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.45%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.36%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и SCHD

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
0
PHYQX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и SCHD

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.74%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74%
3.57%
PHYQX
SCHD