PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с FIWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FIWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.48%
5.33%
PHYQX
FIWTX

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FIWTX с доходностью 8.85%.


PHYQX

С начала года

7.97%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

6.48%

1 год

14.10%

5 лет (среднегодовая)

4.24%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

FIWTX

С начала года

8.85%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

5.33%

1 год

14.33%

5 лет (среднегодовая)

5.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PHYQXFIWTX
Коэф-т Шарпа3.602.06
Коэф-т Сортино6.543.00
Коэф-т Омега1.981.39
Коэф-т Кальмара2.101.37
Коэф-т Мартина22.5712.32
Индекс Язвы0.62%1.16%
Дневная вол-ть3.92%6.95%
Макс. просадка-21.12%-21.59%
Текущая просадка-0.64%-1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FIWTX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIWTX в 0.08%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PHYQX и FIWTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c FIWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.602.06
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.543.00
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.39
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.101.37
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 22.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.5712.32
PHYQX
FIWTX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа FIWTX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FIWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
2.06
PHYQX
FIWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FIWTX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности FIWTX в 2.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.49%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.52%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FIWTX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, примерно равная максимальной просадке FIWTX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FIWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-1.43%
PHYQX
FIWTX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FIWTX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.65%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65%
1.64%
PHYQX
FIWTX