PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYQX с FIWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PHYQXFIWTX
Дох-ть с нач. г.8.20%9.58%
Дох-ть за 1 год15.09%17.81%
Дох-ть за 3 года2.23%1.07%
Дох-ть за 5 лет4.21%5.45%
Коэф-т Шарпа3.822.52
Коэф-т Сортино6.983.72
Коэф-т Омега2.061.49
Коэф-т Кальмара1.981.38
Коэф-т Мартина24.8316.14
Индекс Язвы0.62%1.11%
Дневная вол-ть4.02%7.14%
Макс. просадка-21.12%-21.59%
Текущая просадка-0.43%-0.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PHYQX и FIWTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FIWTX

С начала года, PHYQX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у FIWTX с доходностью 9.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.70%
5.02%
PHYQX
FIWTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FIWTX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIWTX в 0.08%.


PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PHYQX c FIWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PHYQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 6.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 24.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.83
FIWTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWTX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIWTX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIWTX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIWTX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIWTX, с текущим значением в 16.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.14

Сравнение коэффициента Шарпа PHYQX и FIWTX

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа FIWTX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FIWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82
2.52
PHYQX
FIWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FIWTX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FIWTX в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
7.47%7.11%7.14%5.63%6.12%6.31%6.70%6.39%6.50%7.03%6.73%6.72%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
2.51%2.47%2.67%1.61%1.41%2.07%2.23%1.76%1.86%1.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FIWTX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, примерно равная максимальной просадке FIWTX в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FIWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.77%
PHYQX
FIWTX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FIWTX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 0.71%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.71%
1.68%
PHYQX
FIWTX