PortfoliosLab logo
Сравнение PHYQX с FIWTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYQX и FIWTX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PHYQX и FIWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
65.51%
37.65%
PHYQX
FIWTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYQX:

2.33

FIWTX:

0.61

Коэф-т Сортино

PHYQX:

3.56

FIWTX:

0.91

Коэф-т Омега

PHYQX:

1.56

FIWTX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PHYQX:

2.11

FIWTX:

0.64

Коэф-т Мартина

PHYQX:

9.08

FIWTX:

2.28

Индекс Язвы

PHYQX:

1.01%

FIWTX:

2.32%

Дневная вол-ть

PHYQX:

3.91%

FIWTX:

8.62%

Макс. просадка

PHYQX:

-21.12%

FIWTX:

-27.78%

Текущая просадка

PHYQX:

-2.07%

FIWTX:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, PHYQX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FIWTX с доходностью 1.20%.


PHYQX

С начала года

0.50%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

1.41%

1 год

9.61%

5 лет

6.70%

10 лет

5.14%

FIWTX

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.75%

5 лет

4.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYQX и FIWTX

PHYQX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FIWTX в 0.08%.


График комиссии PHYQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYQX: 0.38%
График комиссии FIWTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIWTX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYQX и FIWTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYQX
Ранг риск-скорректированной доходности PHYQX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

FIWTX
Ранг риск-скорректированной доходности FIWTX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIWTX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYQX c FIWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) и Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PHYQX: 2.33
FIWTX: 0.61
Коэффициент Сортино PHYQX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYQX: 3.56
FIWTX: 0.91
Коэффициент Омега PHYQX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PHYQX: 1.56
FIWTX: 1.12
Коэффициент Кальмара PHYQX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PHYQX: 2.11
FIWTX: 0.64
Коэффициент Мартина PHYQX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PHYQX: 9.08
FIWTX: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа PHYQX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FIWTX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYQX и FIWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
0.61
PHYQX
FIWTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYQX и FIWTX

Дивидендная доходность PHYQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FIWTX в 5.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
6.86%7.48%7.12%7.12%6.72%6.53%6.33%6.48%6.39%6.50%7.03%6.73%
FIWTX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class
5.81%5.88%2.47%3.00%2.77%2.57%17.46%2.56%1.89%1.90%1.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYQX и FIWTX

Максимальная просадка PHYQX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки FIWTX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYQX и FIWTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-3.35%
PHYQX
FIWTX

Волатильность

Сравнение волатильности PHYQX и FIWTX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PHYQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.16%
5.49%
PHYQX
FIWTX